2021-07-31
36
1. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
3. Виды связей между явлениями.
4. Виды трендовой компоненты и проверка гипотезы о существовании тенденции.
5. Гетероскедастичность остатков регрессионной функции.
6. Гомоскедастичность остатков регрессионной функции.
7. Динамические эконометрические модели.
8. Идентификация эконометрических уравнений.
9. Интерпретация параметров моделей авторегрессии.
10. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.
11. Коинтеграция временных рядов.
12. Методика построения двухфакторной линейной модели.
13. Методы изучения стохастических связей в эконометрике.
14. Методы исключения тенденций.
15. Моделирование сезонных и циклических колебаний.
16. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.
17. Моделирование тенденций временного ряда.
18. Нелинейная регрессия.
19. Основные показатели анализа временного ряда
|
|
|
20. Основные этапы моделирования связи методом корреляционно-регрессионного анализа.
21. Основные этапы развития эконометрики.
22. Особенности эконометрического метода.
23. Оценка параметров моделей авторегрессии.
24. Оценка параметров уравнения при наличии автокорреляции в остатках.
25. Парные, частные коэффициенты корреляции, совокупные коэффициенты множественной корреляции и детерминации. Понятие и связь между ними.
26. Понятие и виды систем эконометрических уравнений.
27. Понятие и основные элементы временного ряда.
28. Понятие мультиколлениарности, ее значение при отборе факторов.
29. Понятие, предмет, задачи эконометрики.
30. Построение двухмерной линейной модели корреляционно-регрессионного анализа.
31. Предпосылки и задачи корреляционно-регрессионного анализа.
32. Предпосылки метода наименьших квадратов.
33. Применение дисперсионного анализа в оценке качества моделей регрессии.
34. Применение метода Алмон для расчета параметров модели с распределенным лагом.
35. Применение метода Койка для оценки параметров модели с распределенным лагом.
36. Применение систем эконометрических уравнений.
37. Применение фиктивных переменных в моделях множественной регрессии.
38. Проверка значимости коэффициентов простой линейной регрессии и адекватности регрессионной модели.
39. Проверка значимости результатов множественной регрессии.
40. Прогнозирование по линейному уравнению регрессии.
41. Расчет ошибки репрезентативности и доверительных интервалов при построении моделей.
42. Сопоставимость уровней временного ряда.
43. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов.
44. Спецификация моделей множественной регрессии.
45. Спецификация моделей парной регрессии.
46. Структурная и приведенная формы модели.
47. Экономическая интерпретация многофакторной регрессионной модели.
48. Экономическая интерпретация моделей нелинейной регрессии.
