Численные характеристики последствий

В зависимости от ситуации в качестве меры последствий экономического риска используют несколько показателей:

1) максимально возможный убыток (maximum possible loss);

2) наиболее вероятный убыток (maximum probable loss);

3) ожидаемый убыток (expected loss);

4) сумма под риском (др. названия - ценность под риском, сумма на риске) (Value-at-Risk, VaR)

Рис. Численные характеристики последствий

Чтобы иметь возможность учитывать степень разброса последствий используют такой показатель, как "сумма под риском". Он показывает размер убытка, который не будет превышен с заданной вероятностью. Математически это можно записать следующим образом:

Р(Х≤VaR) = γ

Х - случайная величина;

VaR - искомое значение суммы под риском;

γ - заданное значение вероятности, с которой случайная величина Х не должна превысить значение суммы под риском VaR;

Иными словами сумма под риском VaR соответствует квантилю распределения для заданного значения вероятности γ.