Решение стохастического дифференциального уравнения – марковский процесс

Диффузионноые процессы как решения стохастических уравнений.

(16) и (17) билеты – это одна и таже теорема – смотри доказательство. Половина док-ва о том, что решение является марковским процессом, а потом проверяются условия диффузионности.

Теорема: пусть h(t) – решение стохастического дифференциального уравнения

где и , , - удовлетворяет условиям теоремы о $ и!

Тогда h(t) – является диффузионным процессом с перех. вер-тью:

При любых фиксированных , :