Исследование данных, представленных в виде временных рядов, преследует две основные цели:
1. характеристика структуры временного ряда;
2. прогнозирование будущих уровней временного ряда на основании прошлых и настоящих уровней.
Достижение поставленных целей возможно с помощью идентификации модели временного ряда. Идентификацией модели временного ряда называется процесс выявления основных компонент, которые содержит изучаемый временной ряд [4].
Временные ряды могут содержать два вида компонент – систематическую и случайную составляющие (Табл. 3).
Таблица 3 Компоненты временного ряда
Вид компоненты | Показатели | Описание |
Систематическая (является результатом воздействия постоянно действующих факторов; могут одновременно присутствовать во временном ряду) | тренд | Тренд - систематическая линейная или нелинейная компонента, изменяющаяся во времени. |
сезонность | Сезонностью - периодические колебания уровней временного ряда внутри года. | |
цикличность | Цикличностью называются периодические колебания, выходящие за рамки одного года. Промежуток времени между двумя соседними вершинами или впадинами в масштабах года определяют как длину цикла. | |
Случайная (случайный шум или ошибка, которая воздействует на временной ряд нерегулярно) | ____ | К основным причинам, по которым возникает случайный шум, относят факторы резкого и внезапного действия, а также действия текущих факторов. |
Отдельный уровень временного ряда обозначается как yt. Его можно представить в виде функции от основных компонент временного ряда следующим образом [2]:
yt = f(T,S,C,ε), где
T –трендовая компонента,
S –сезонная компонента,
C –циклическая компонента,
ε – случайный шум.