2015-04-20
541
Авторегресонным (Auto-Regressive) называется процесс, при котором значение ряда находится в линейной зависимости от предыдущих значений.
Например, если текущее наблюдаемое значение является функцией всего лишь одного значения, непосредственно предшествующего наблюдению, то есть процесс зависит всего лишь от одного значения рассматриваемой переменной, то процесс называется авторегрссионным процессом первого порядка и обозначается AR(1). Это можно обобщить следующим образом: если анализируемый динамический процесс зависит от 1 до n временных лагов назад, то это авторегрессионный процесс порядка n, т. е. AR(n):
(1)
Здесь текущее значение Y – функция от n наиболее недавних предыдущих значений.
Уравнение (1) можно рассматривать как многофакторное уравнение регрессии, где прошлые значения Y являются независимыми наблюдениями:
(2)
Где – остаток или ошибка (погрешность)
