Выделяют следующие наиболее часто используемые критерии при принятии ценовых решений в условиях неопределенности:
1) принцип недостаточного обоснования Лапласа используется в случае, когда делается предположение, что все варианты обстановки равновероятны:
Выбор оптимального ценового решения производится по минимуму средневзвешенного показателя риска.(16.22);
2) максиминный критерий Вальда используется в случаях, когда требуется гарантия, чтобы выигрыш a ijв любых условиях оставался не менее чем наибольший из возможных в худших условиях.
Предпочтение отдается ценовому решению, для которого выигрыш a ijоказывается максимальным из всех минимальных при различных вариантах условий:
3) минимаксный критерий Севиджа используется в случаях, когда требуется в любых условиях избежать повышенного риска. Предпочтение отдается ценовому решению, для которого максимальные потери при различных вариантах обстановки окажутся минимальными:
4) критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица используется, если требуется остановиться между выбором наихудшего и наилучшего ценового решения.
|
|
Предпочтение отдается варианту ценового решения, для которого максимальным окажется показатель G, определяемый из выражения (16.26):
где G - критерий обобщенного максимина (оптимизма-пессимизма) Гурвица;
- коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма (0 1).
При = 0 имеет место расчет на лучшее ценовое решение (т.е. на предельный риск, поскольку больший выигрыш связан с максимальным риском), при = 1 происходит расчет на худшее ценовое решение (критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда).