Спецификация и преобразование к приведенной форме динамических моделей. Лаговые и предопределенные динамические модели

Эконометрика ее задачи и метод. Два принципа спецификации

Эконометрика -наука, изучающая конкретные количественные закономерности и взаимосвязи эк. Объектов и процессов с помощью математических методов и моделей.

Задача состоит в выявлении взаимосвязей между количественными характеристиками эк. Объектов. Целью выявления связей является построение математических правил прогноза, недоступных для наблюдения количественных характеристик изучаемых объектов по наблюденным или заданным значениям др. количественных характеристик этих объектов. Эмпирическим материалом для построения правил прогноза служат результаты наблюдений за изучаемыми эк объектами.

Эконометрика служит инструментом решения прогнозных эк задач методом математического моделирования .2 принципа:

1-ЫЙ спецификации эконометрической модели является универсальным принципом метода математического моделирования принцип заключается в том,что спецификация модели возникает в результате трансляции на математический язык, взаимосвязей исходных данных экономической задачи и ее искомых неизвестных. В процессе такой трансляции опираются на законы эконометрической теории, которые по возможности, стараются описать линейными алгебраическими функциями.

2-й принцип требует, чтобы количество уравнений,составляющих спецификацию моделей, в точности совпадало с количеством эндогенных переменных, включенных в модель.

Типы переменных в экономических моделях. Структурная и приведенная форма модели.

Модель возникающая на этапе спецификации, как правило имеет структурную форму, отражающую заложенную в модель экономические утверждения. В такой форме эндогенные переменные модели, как правило, не выражены явно через ее экзогенные переменные. При помощи алгебраических преобразований модель от структурной формы может быть трансформирована к приведенной форме, где каждая эндогенная переменная представляется в виде явной функции только экзогенных переменных модели. Приведенная форма модели непосредственно предназначена для прогноза эндогенных переменных при помощи экзогенных. В частном случае структурная форма модели может совпадать с приведенной формой

Спецификация и преобразование к приведенной форме динамических моделей. Лаговые и предопределенные динамические модели.

Спецификация – подробное описание модели, выбор формулы связи переменных.

Динамические модели – модели с датированными (привязанными ко времени) переменными.

Рассмотрим структурную форму модели «спрос-предложение»

– максимальный объем продаж блага в определенном месте по определенной цене и в данный период времени. Однако следует учитывать фактор времени. Эта зависимость обозначается след. образом: - уровень спроса в текущий момент,

- уровень спроса в предшествующий период времени (лаговая переменная)

Аналогично обозначается и зависимость других переменных:

В результате учета фактора времени получаем динамическую модель для прогноза при помощи известного в периоде t лагового значения цены товара и текущего значения реального располагаемого дохода. Данные переменные (текущие и лаговые), значения которых известны в периоде t наз. предопределенными переменными.

Динамическая модель «спрос-предложение»:

Для преобразования динамической модели к приведенной форме следует представить каждую текущую эндогенную переменную модели в виде явной функции предопределенных переменных:

где , ,