Мультипликативная модель сезонной компоненты временного ряда

Мультипликативная модель: Y=T*S*E где T трендовая компонента, S сезонная компонента, Е случайная компонента.

Мультипликативную модель выбирают когда амплитуда колебаний возрастает или уменьшается, чтобы поставить уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты.

Построенние мультипликативной модели сводится к расчету значений T, S, E для каждого уровня ряда:

шаг 1, Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней,

шаг 2, Расчет значений сезонной компоненты S,

шаг 3, Устранение сезонной компоненты из исходных уравнений ряда и получение выравненых T*E,

Шаг 4, Аналитическое выравневание уровней T*E и расчет значений T с использованием полученого уравнения тренда,

шаг 5, Расчет полученных по модели значений T*S,

шаг 6, Расчет относительных ошибок.

Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, ими можно заменить исходные уравни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд ошибок Е для анализа взаимосвязи исходного ряда и других временных рядов.