Тема № 1. Основные понятия и определения эконометрики

1. Задачи эконометрики, информационные технологии.

2. Классификация переменных в эконометрических моделях.

3. Экзогенные, эндогенные, предопределенные переменные эконометрической модели. Примеры.

4. Понятия спецификации и идентифицируемости модели.

5. Понятие эконометрической модели. Наиболее распространенная форма представления стохастической зависимости. Примеры.

5. Структурная и приведенная формы эконометрической модели.

6. Примеры эконометрических моделей (модель предложения и спроса на конкурентном рынке).

7. Основные задачи эконометрического моделирования. Характеристики этапов моделирования.

Тема № 2. Классическая линейная модель парной регрессии и метод наименьших квадратов. Классическая линейная модель множественной регрессии

1. Функция регрессии и основные задачи статистического анализа парной связи.

2. Метод наименьших квадратов.

3. Оценки регрессионных коэффициентов и их свойства.

4. Анализ качества построенной регрессионной модели

5. Свойства регрессионных коэффициентов и проверка гипотез. Взаимосвязи между критериями.

6. Свойства коэффициентов множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Качество оценивания: коэффициент R². Точечный и интервальный прогнозы.

7. Гетероскедастичность и ее последствия. Автокорреляция и связанные с ней факторы. Спецификация модели.

8. Точечный и интервальный прогнозы