Модели временных рядов. Свойства рядов цен на бирже

Выделяют 3 соновн. класса моделей, к. применяются для анализа и прогноза. Модели временных рядов. К этому классу относится сл. модели: 1. Модель тренда (тенденция, развитие) Y(t)= T(t) + E(t) (1.1), Где T(t)-временной тренд заданного параметрич. Вида, E(t)-случайная компонента

2. Модель сезонности, Y(t)= S(t) + E(t) (1.2), Где S(t)-сезонная компонента

3.Модель тренда и сезонности: А) аудитивная, Y(t)= T(t) + E(t) +S(t) (1,3), Б) мультипликативная, S(t) (1.4)´ E(t)´Y(t)= T(t) К моделям временных рядов относится множество более сложных моделей, таких как модели адаптивного прогноза, модели авторегрессии, скользящей средней и т. д. Их общей чертой яв-ся то, что они объясн-т поведение временного ряда, исходя из его предыдущих значений.