Содержание
Содержание. 3
Введение. 4
1. Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения работы.. 4
1.1. Общие понятия эконометрики и экономического моделирования. 4
1.2. Моделирование процессов с помощью уравнения парной линейной регрессии 7
1.3. Пример расчета параметров парной линейной регрессии. 16
2. Порядок выполнения, оформления и защиты контрольных работ. 22
2.1. Задание для контрольной работы.. 22
2.2. Состав отчета о выполнении контрольной работы.. 23
2.3. Требования к оформлению отчета. 24
3. Рекомендуемая литература. 25
Приложение 1. Значения F-критерия Фишера при уровне значимости a=0,05. 27
Приложение 2. Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двухсторонний) 28
Приложение 3. Порядок вычисления параметров линейного приближения с помощью функции «ЛИНЕЙН». 29
Приложение 4. Установка утилиты MS Excel «Анализ данных». 32
Введение
Дисциплина «Эконометрика» изучается в рамках расширения и углубления курса «Статистика». Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо предварительное изучение дисциплин «Экономическая теория», «Статистика», «Высшая математика».
|
|
Методические указания предназначены для студентов экономических специальностей, выполняющих контрольные работы по курсу «Эконометрика». При подготовке данных методических указаний использовался учебник «Эконометрика» и задачник «Практикум по эконометрике» под ред. Елисеевой И.И.
Цель работы: приобретение студентами навыков анализа социально-экономических явлений методами эконометрики на примере регионов РФ.
Краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения работы
Общие понятия эконометрики и экономического моделирования
Как и в статистике, в эконометрике рассматривают два типа исходных данных и два типа соответствующих им моделей, представленных в таблице 1.1:
Таблица 1.1 – Типы моделей в эконометрике
Тип данных | Тип модели | Условные обозначения | Особенности |
1. Совокупность различных объектов в определенный период (момент) времени | Пространственная, корреляционно-регрессионный анализ | , при моделировании методом МНК | |
2. Один объект за ряд моментов (интервалов) | Временная, ряды динамики | , при моделировании методом МНК |
Для описания сущности эконометрической модели удобно разбить весь процесс моделирования на шесть основных этапов:
1-й этап (постановочный) – определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли;
2-й этап (априорный) – предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих;
|
|
3-й этап (спецификация) – собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей;
4-й этап (информационный) – сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных точках функционирования изучаемого явления;
5-й этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;
6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.
Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, разделяются на следующие типы.