Устранение нарушения предпосылок МНК для оценки парной регрессии

- Автокорреляция остатков.

Одна из причин присутствия автокорреляции в остатках – неправильный выбор вида зависимости между переменными, т.е. необходимо изменить зависимость.

Еще один способ устранения автокорреляции остатков – введение лаговых переменных.

- Гетероскедастичность остатков

Существует несколько подходов к решению данного нарушения:

1. Преобразование исходных данных

2. Применение другого метода оценивания

3. Включение изменяющейся дисперсии в модели (актуально для временных рядов)

- Метод максимального правдоподобия

Применяется для оценки коэффициентов регрессии. Одна из важных предпосылок ММП – известность знака распределения зависимой переменной.