Моделирование тенденции временного ряда

Вопросы для самопроверки:

1. Перечислите основные виды трендов.

2. Какова интерпретация параметров линейного и экспоненциального трендов?

3. В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных?

4. Каков общий вид мультипликативной и аддитивной модели временного ряда?

5. Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной модели временного ряда.

6. Что такое критерий Дарбина ─ Уотсона? Изложите алгоритмы его применения для тестирования модели регрессии.

Задачи для самостоятельной работы:

1. Укажите функции (критерии) Дарбина-Уотсона:

а) ;

б) ;

в) .

2. Имеются условные данные о выпуске продукции у_t (15,6; 17,4; 16,4; 18,3; 19,4; 21,4; 19,8; 18,9; 21,5; 22,3; 22,6; 23,8; 24,1; 23,9; 24,6).

Требуется обосновать возможность расширения выпуска продукции. Оцените качество модели.

3. Имеются данные, характеризующие последовательность применения спроса во времени (t):

Требуется обосновать дальнейшее поведение спроса. Оцените модели с автокорелированными остатками.