Кафедра «Моделирование экономических и информационных систем»

Высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

______________________________________________________________

Кафедра «Моделирование экономических и информационных систем»

Дисциплина «Эконометрика»

Вопросы к экзамену

.Интервальная оценка индивидуального значения зависимой переменной

.Коэффициент детерминации в регрессионной модели.

F -тест качества спецификации множественной регрессионной модели.

Автокорреляция случайного возмущения. Причины. Последствия.

Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели.

Алгоритм проверки значимости регрессора в парной регрессионной модели.

Алгоритм теста Голдфелда-Квандта на наличие (отсутствие) гетероскедастичности случайных возмущений.

Алгоритм теста Дарбина-Уотсона на наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений.

Гетероскедастичность случайного возмущения. Причины.

Динамическая модель из одновременных линейных уравнений (привести пример).

Идентификация отдельных уравнений системы одновременных уравнений: порядковое условие.

Индивидуальная оценка значения зависимой переменной

Классическая парная регрессионная модель. Спецификация модели. Теорема Гаусса - Маркова.

Ковариация, коэффициент корреляции и индекс детерминации.

Количественные характеристики взаимосвязи пары случайных переменных.

Коэффициент корреляции и индекс детерминации.

Линейная модель множественной регрессии.

Метод наименьших квадратов: алгоритм метода; условия применения. Обобщённый метод наименьших квадратов

Методы подбора переменных в модели м6ножественной регрессии.

Модели с фиктивными переменными.

Модели с частичной корректировкой

Нелинейная модель множественной регрессии (Кобба-Дугласа. Оценка её коэффициентов.

Основные числовые характеристики вектора остатков в классической множественной регрессионной модели

Отражение в модели влияния неучтённых факторов.

Отражение в эконометрических моделях фактора времени.

Оценивание линейной модели множественной регрессии в Excel.

Оценивание линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в Excel с использованием сервиса ЛИНЕЙН

Оценка параметров множественной регрессионной модели методом наименьших квадратов.

Оценка параметров парной регрессионной модели методом наименьших квадратов.

Оценка статистической значимости коэффициентов модели множественной регрессии

Подбор переменных в модели множественной регрессии.на основе метода оценки коэффициентов корреляции

Подбор переменных в модели множественной регрессии методом «снизу вверх».

Подбор переменных в модели множественной регрессии методом исключения переменных («сверху вниз»

Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в Excel.

Последствия гетероскедастичности. Тест GQ

Применение теста Стьюдента в процедуре подбора переменных в модели множественной регрессии.

Применение фиктивных переменных при исследовании сезонных колебаний: спецификация модели, экономический смысл параметров при фиктивных переменных.

Принципы спецификации эконометрических моделей и их формы.

Проблема мультиколлинеарности в моделях множественной регрессии. Признаки мультиколлинеарности

Прогнозирование экономических переменных. Проверка адекватности модели

Регрессионные модели с фиктивными переменными.

Теорема Гаусса - Маркова.

Спецификация и оценивание МНК эконометрических моделей нелинейных по параметрам.

F -тест качества спецификации множественной регрессионной модели.

Спецификация и оценивание МНК эконометрических моделей нелинейных по параметрам

Спецификация моделей со случайными возмущениями и преобразование их к системе нормальных уравнений)

Способы корректировки гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов.

Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели

Статистические характеристики выборки и генеральной совокупности статистических данных. Их соотношения.

Схема Гаусса – Маркова.

Теорема Гаусса - Маркова.

Тест ошибочной спецификации Рамсея.

Тест Стьюдента

Типы переменных в эконометрических моделях. Структурная и приве­дённая формы спецификации эконометрических моделей.

Типы переменных в эконометрических моделях. Структурная и приве­дённая формы спецификации эконометрических моделей.)

Устранение автокорреляции в модели парной регрессии

Функция регрессии как оптимальный прогноз.

Характеристики сервиса «Описательная статистика».

Метод наибольшего правдоподобия

Эконометрика, её задача и метод.

Этапы построения эконометрических моделей.