Расчетная работа № 2

1. Пусть задана матрица эффективности

Вариант	Платежная матрица	Вариант	Платежная матрица
1, 11		6, 16
2, 12		7, 17
3, 13		8, 18
4, 14		9, 19
5, 15		10, 20

Выбрать лучшую операцию, пользуясь критериями Вальда, Гурвица и Лапласа. [ 1, стр.89-107].

2. Пусть,кроме матрицы эффективности из задания 7, задан вектор распределения условий. Найти среднюю эффективность и риск каждой операции. Построить множество оптимальности по Парето. [ 1, стр.93-95, cтр.97-107].

Вариант		Вариант
	(0,1; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3; 0,1)		(0,2; 0,1; 0,1; 0,2; 0,1; 0,3)
	(0,2; 0,1; 0,1; 0,2; 0,3; 0,1)		(0,1; 0,2; 0,1; 0,3; 0,2; 0,1)
	(0,3; 0,2; 0,1; 0,2; 0,1; 0,1)		(0,1; 0,1; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3)
	(0,1; 0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1)		(0,1; 0,2; 0,1; 0,3; 0,2; 0,1)
	(0,1; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3; 0,1)		(0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1; 0,1)
	(0,1; 0,3; 0,1; 0,2; 0,2; 0,1)		(0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0,3; 0,1)
	(0,1; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1)		(0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1; 0,1)
	(0,1; 0,3; 0,1; 0,1; 0,3; 0,1)		(0,1; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1)
	(0,1; 0,2; 0,1; 0,2; 0,3; 0,1)		(0,1; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,1)
	(0,1; 0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,1)		(0,1; 0,3; 0,1; 0,2; 0,1; 0,1)

3. Предположим, имеется возможность составить одну финансовую операцию из четырех некоррелированных операций, эффективности и риски которых известны: (N+10;8), (N+8;6), (N+5;4), (N+3;2). Найти эффективности и риски операций среднее арифметическое, то есть (О1+О2)/2; (О1+О2+О3)/3; (О1+О2+О3+О4)/4. [ 1, стр.93-95, cтр.108-106].

4. Заданы риски, эффективности и коэффициенты корреляции для ценных бумаг Б₁, Б₂и Б₃. Составить оптимальный портфель из этих бумаг. Для портфеля Тобина задана еще и эффективность безрисковой ценной бумаги Б₀. [ 1, стр.139- 152].

Вариант

1, 11

Портфель максимальной эффективности Марковица, R≤3,5.

6, 16

Портфель минимального риска Марковица, E ≥7.

Б_i	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

Б_i	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

2, 12

Портфель максимальной эффективности Марковица, R≤3,5.

7, 17

Портфель минимального риска Тобина, E ≥6.

Б_i	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

Б_i	Б₀	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

3, 13

Портфель максимальной эффективности Марковица, R≤3.

8, 18

Портфель минимального риска Тобина, E ≥6.

Б_i	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

Б_i	Б₀	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

4, 14

Портфель минимального риска Марковица, E ≥6.

9, 19

Портфель максимальной эффективности Тобина, R≤3.

Б_i	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

Б_i	Б₀	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

5, 15

Портфель минимального риска Марковица, E ≥8.

10, 20

Портфель максимальной эффективности Тобина, R≤4.

Б_i	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

Б_i	Б₀	Б₁	Б₂	Б₃
e_i
r_i

Основная литература

1. В. И. Малыхин. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА,. 2003 -237с.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Закон сохранения момента импульса

Орфография и орфограммы. Типы и виды орфограмм

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Порядок проведения текущей и генеральной уборки помещений УЗ

Нормальные показатели эхокардиографии, допплерографии

Парциальная несформированность высших психических функций

Самый сильный аргумент, почему эволюция человека не могла быть