В) маржа стабільна, незалежна від коливань відсоткових ставок

58) Імунізація балансу - це:

а) різниця між чутливими до зміни процентних ставок активами та чутливими пасивами;

б) різниця середньозважених відсоткової ставки за активами та пасивами банку;

В) включення до складу банківських портфелю фінансових інструментів, які б мінімізували його чутливість до зміни процентних ставок на ринку.

59) Формування резерву на суму перевищення балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування здійснюється за цінними паперами, що входять до:

б) портфелю на продаж, портфелю до погашення, інвестиції в дочірні компанії;

60) До підходів визначення внутрішньої вартості цінних паперів належать:

а) технічний, фундаменталістський та теорія „блукання навмання”;

б) класичний, альтернативний, інтегрований;

в) компромісний, консервативний, агресивний.

61) Індикатором чутливості балансу до відсоткового ризику є показник:

а) гепу;

б) спред;

в) рентабельності власного капіталу.

62) Як вплине на маржу банку збільшення ставки відсотка за наявності негативного дисбалансу активів та пасивів:

а) маржа зросте;

б) маржа знизиться;

в) маржа не зміниться;

г) точно визначити неможливо.

63) У якому випадку для банку майже не існує загрози відсоткового ризику:

а) якщо в банку позитивний дисбаланс за сумами;

б) якщо в банку негативний дисбаланс за сумами;

В) якщо в банку нульовий дисбаланс за сумами.

64) Сутність проблеми банківської ліквідності полягає в наступному:

а) ліквідні кошти вкрай важко піддаються управлінню;

Б) попит на ліквідні кошти рідко дорівнює їх пропозиції;

в) ефективність використання ліквідних коштів неможливо оцінити.

65) Номінальна безризикова ставка враховує:

а) темпи економічного росту в країні;

б) темпи економічного росту та інфляцію;

в) темпи економічного росту, інфляцію та ризик неповернення коштів.

66) Дилема «ліквідність-прибутковість» виникає коли:

а) ліквідні кошти дорівнюють нормативу;

б) ліквідні кошти менші за норматив;