Одновременное открытие ордеров

Рассмотрим алгоритм "одновременного" открытия ордеров.

Суть: Пусть в программе была выполнена команда на открытие первого ордера. Второй ордер следует открыть через t секунд.

Алгоритм открытия двух ордеров с временной задержкой между ними можно реализовать с помощью следующих шагов.

Шаг 1. Выявить условия на рынке для открытия пары ордеров.

Шаг 2. Сформировать команду на открытие первого ордера.

Шаг 3. Задать период ожидания длительностью t секунд.

Шаг 4. Сформировать команду на открытие второго ордера.

При реализации этого алгоритма желательно знать номер выполненного шага.

Для того, чтобы можно было определить номер выполненного шага алгоритма, введем переменную Step0. В переменной Step0 будем записывать номер шага алгоритма, следующего за уже выполненным шагом.

Для реализации указанных шагов можно использовать следующие фрагменты программы:

Шаг 1.

if Step0=1 then // можно выполнить команды первого шага

{

........

//проверка условий открытия пары ордеров

........

Step0=2; // определено условие для открытия

........

};

Шаг 2.

При открытии позиции следует запомнить время выполнения команды в переменной OpenTime1.

if Step0=2 then // можно выполнить команды второго шага

{

........

OpenTime1=CurTime; //запомним текущее время

// купим лот

Price1=Ask;

StopLoss1=Price1-StopLoss0*Point;

TakeProfit1=Price1+Profit0*Point;

SetOrder(OP_BUY,Lots1,Price1,Slippage1,StopLoss1,TakeProfit1,Blue); // исполняем

// нарусуем вертикальную линию при открытии позиции

MoveObject(""+CurTime,OBJ_VLINE,CurTime,Close,

CurTime,Close,Blue,1,STYLE_SOLID);

alert(Symbol," Попытка открыть первую позицию Time=",

TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime),

" Trades=",SymbolTotalTrades);

Step0=3;

exit;

};

При реализации шага 3 возникает необходимость использования дополнительных настраиваемых параметров:

1. Время ожидания реального открытия первой или второй позиции- WaitTime1 (обычно 120 сек.).

2. Время ожидания после появления первого ордера в списке ордеров (после реального открытия позиции) перед открытием второго ордера (сек.) - WaitTime0 (обычно 11 сек.).

Необходимость использования этих параметров вызвана чисто техническими проблемами Metatrader, так как при его работе всегда происходят:

- пауза после команды на открытие ордера,

- пауза после появления ордера в списке ордеров.

На третьем шаге следует дождаться момента времени, когда в списке ордеров появится новый ордер:

// ========================================================================

// Этап 3. Ждем пока первый ордер появится в списке ордеров,

// т.е. когда SymbolTotalTrades = 1

// При этом:

// Step0 = 4 - после реального открытия первой позиции

// OpenTime1 - время реального открытия первой позиции

// Но если в течение WaitTime1 секунд позиция не открыта,

// то вывести сообщение на экран.

// ========================================================================

if Step0 = 3 then

{// можно ли открывать вторую позицию

// найдем количество позиций SymbolTotalTrades для данной валютной пары Symbol

SymbolTotalTrades=0;

for cnt = 1 to TotalTrades

{ // выберем ордера только для данной валюты

if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)=Symbol then // инструмент совпадает?

{

if OrderValue(cnt,VAL_TYPE)=OP_BUY then // это отложенный ордер

{

SymbolTotalTrades=SymbolTotalTrades+1;

};

};

}; // for cnt = 1 to TotalTrades

После появления нового ордера в списке открытых ордеров, выполняются следующие действия:

if SymbolTotalTrades = 1 then

{ // первая позиция уже реально открыта

// определим переменные для контроля открытия второй позиции

Step0=4;

OpenTime1=CurTime;

// нарусуем вертикальную линию при открытии позиции

MoveObject(""+CurTime,OBJ_VLINE,CurTime,Close,

CurTime,Close,Blue,1,STYLE_SOLID);

}// if TotalTrades = 1

else

{ // первая позиция еще не открыта

if OpenTime1 < CurTime - WaitTime1 then

{ // первая позиция еще не открыта в течение большого периода времени

alert(Symbol," ПЕРВАЯ позиция не открыта в течение ",WaitTime1," сек. Time=",

TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime));

Step0=1; // можно заново определять условия открытия пары ордеров

};// if OpenTime1 < CurTime - WaitTime1

};// else if TotalTrades = 1

Если течение t секунд первый ордер не был открыт, то выводим на экран сообщение об ошибке и переходим к определению времени появления новых условий открытия пары ордеров.

Шаг 4.

Перед открытием второго ордера рекомендуется выдержать паузу, длительностью несколько секунд, после реального открытия первого ордера.

// =========================================================================

// Этап 4. Ждем пока после реального открытия первой позиции

// пройдет WaitTime0 секунд.

// Выдаем команду на открытие второй позиции SELL. При этом

// Step0 = 5 - после выдачи приказа на открытие второй позиции

// PoplavokTime - время выдачи команды на открытие

// ======================================================================

// откроем вторую позицию

// перед отдачей приказа на открытие второй позиции

// должно пройти WaitTime0 после открытия первой позиции

if Step0 = 4 then

{// можно ли открывать вторую позицию

tmp1=CurTime-OpenTime1;

if tmp1 >= WaitTime0 then

{ // первая позиция уже открыта в течение нескольких секунд

// alert(Symbol," Вторую позицию можно открывать ",tmp1," сек. Time=",

// TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime),

// " Trades=",TotalTrades);

// зададим переменные для контроля открытия второй позиции

Step0=5;

OpenTime1=CurTime;

StopLoss1=Price1+StopLoss0*Point;

TakeProfit1=Price1-Profit0*Point;

//tmp1=CurTime-OpenTime1;

// alert(Symbol," Открываем вторую позицию ",tmp1," сек. Time=",

// TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime),

// " Trades=",TotalTrades);

SetOrder(OP_SELL,Lots1,Price1,Slippage1,StopLoss1,TakeProfit1,Green); // исполняем

// alert(Symbol," Выполнена команда на открытие второй позиции ",tmp1," сек. Time=",

// TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime),

// " Trades=",TotalTrades);

exit;

};// if tmp1 >= WaitTime0

};// if Step0 = 4

Для того, чтобы быть уверенными в том, что произойдет открытие ордера Sell, рекомендуется проследить за процессом открытия второго ордера, т.е. предлагается выполнить еще один шаг. Поэтому на шаге 4 переменная Step0 было присвоено значение 5.

На шаге 5 рекомендуется:

1. Выполнить проверку на появление нового ордера Sell.

2. При обнаружении нового ордера Sell нарисовать вертикальную зеленую линию.

3. Если через t секунд новый ордер не обнаружен, то следует вывести на экран сообщение об ошибке.

// ======================================================================

// Этап 5. Проверка открытия второй позиции -

// Ждем пока второй ордер появится в списке ордеров,

// т.е. когда TotalTrades = 2. При этом:

// Step0 = 0 - открыты обе позиции

// Но если в течение WaitTime1 секунд позиция не открыта,

// надо что-то делать (что?).

// ======================================================================

// проверка открытия второй позиции

if Step0 = 5 then

{// открыта ли вторая позиция

tmp1=CurTime-OpenTime1;

// alert(Symbol," Открыта ли вторая позиция? ",tmp1," сек. Time=",

// TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime),

// " Trades=",TotalTrades);

// найдем количество позиций SymbolTotalTrades для данной валютной пары Symbol

SymbolTotalTrades=0;

for cnt = 1 to TotalTrades

{ // выберем ордера только для данной валюты

if OrderValue(cnt,VAL_SYMBOL)=Symbol then // инструмент совпадает?

{

if OrderValue(cnt,VAL_TYPE)=OP_SELL then // это отложенный ордер

{

SymbolTotalTrades=SymbolTotalTrades+1;

};

};

}; // for cnt = 1 to TotalTrades

if SymbolTotalTrades = 1 then

{ // первая и вторая позиции уже открыты

Step0=0;

// нарусуем вертикальную линию зеленым цветом при открытии второй позиции

MoveObject(""+CurTime,OBJ_VLINE,CurTime,Close,

CurTime,Close,Green,1,STYLE_SOLID);

alert(Symbol," Открыта вторая позиция Time=",

TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime),

" Trades=",SymbolTotalTrades);

}// if TotalTrades = 2

else

{ // вторая позиция еще не открыта

if OpenTime1 < CurTime - WaitTime1 then

{ // вторая позиция еще не открыта в течение большого периода времени

alert(Symbol," ВТОРАЯ позиция не открыта в течение ",WaitTime1," сек. Time=",

TimeHour(CurTime),":",TimeMinute(CurTime),":",TimeSeconds(CurTime));

Tmp1=0;

Step0=0;

};// if OpenTime1 < CurTime - WaitTime1

};// else if TotalTrades = 2

};// if Step0= 5