Пример использования

int msgboxID = MessageBox (NULL, "Вы действительно хотите выйти?"," ", MB_OKCANCEL);

switch (msgboxID) // анализируем, какая кнопка нажата

{case IDCANCEL: // нажата кнопка Отмена

// TODO: add code

break;

case IDOK: // нажата кнопка OK

PostMessage(hWnd,WM_CLOSE,NULL,NULL);

break;

}