Сутність підприємницького ризику. Невизначеність

Тема 12. Ризикозахищеність організації

1. Сутність підприємницького ризику. Невизначеність

2. Класифікація ризиків в економіці

3. Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства

Сутність підприємницького ризику. Невизначеність

Розгляд господарського суб’єкта ринку (фірми, підприємства, об’єднання,холдингу) як виробничої системи, тобто як сукупності взаємодіючих між собою, а також з довкіллям елементів змушує визнати, що його розвиток носитьстохастичний характер. Тому рішення, що приймаються власником виробничої системи, завжди пов’язані з ризиком.

Серед елементарних подій в економіці виділяють важливий їх клас — наслідки. Наслідком в ризикології є: шкода, втрати, перевитрати, збитки,виграш, програш, вигода, прибуток, дохід відхилення від цілі. Шкода, втрати,перевитрати, збитки, банкрутство, небажане відхилення від цілі складають поняття наслідків з негативним результатом, а виграш, вигода, прибуток, дохід,відхилення від цілей у позитивний бік складають поняття наслідків з позитивним результатом.

Коли випадкові події в економіці не дають наслідків, то говорять про випадкові події з нульовим результатам.

Ризик в економіці — це можливість з невизначеним результатом випадковихподій в економічних відносинах, процесах і суспільства.

Наведене визначення ризику дозволяє розглядати його як імовірнісну категорію, а події називати ризиковими.

Приклад 1. Випадкова подія (позначимо її А) — банкрутство банку. Наслідок(позначимо В) — втрата вкладених коштів клієнтів банку. Подія А. – ризикова.Слід зауважити, у прикладі 1 не всі наслідки виявлені, дивлячись очима теоріїімовірності для події В існує протилежна подія – B – збереження вкладу. ПодіяВ має негативний результат, подія B – Позитивний. Приклад 1 вказує на те,що кожна ризикова подія має принаймні два можливі наслідки, і ризики можна зобразити у вигляді такої схеми (рис. 1):

Рис. 1. Структура ризикових подій в економіці

З точки зору теорії імовірності наслідки утворюють певну групу елементарних подій.

Перейдемо до визначення господарського ризику в економіці.

Будемо розглядати множину подій (їх називають діяльністю Об’єктів господарювання), які мають безпосереднє відношення до нього. Сукупність ризикових подій для суб’єкта господарювання назвемо його ризиковою діяльністю. Це можуть бути ризикові події, джерелом виникнення яких є сам суб’єктгосподарювання, у цьому випадку говорять про ризикові події суб’єктивногохарактеру, так і зовнішні ризикові події відносно суб’єкта господарювання –ризикові події об’єктивного характеру.

Господарський ризик в економіці – це можливість об’єктивно-суб’єктивного характеру, з невизначеним результатом випадкових подій в економічнихвідносинах, процесах і явищах суспільства.

Що таке невизначеність?

Звернення до такої операції над подіями в теорії ймовірностей як слідування з однієї події А іншої – В (позначають, А=>В) дає можливість відображення структури ризикової події (див. рис. 1) у термінах цієї операції А=>В, А –випадкова подія, В – наслідок.

Ризикова подія А аналізованого суб’єкта господарювання, джерелом якоївін є, може виникати як наслідок об’єктивної випадкової події С (С=>А). Уцьому випадку випадкова подія С називається причиною ризикової події А (абопросто причиною ризику). У широкому розумінні, причина ризику (його активний початок) – це випадкове явище, подія, що спонукає іншу ризиковуподію (ризикову діяльність), яка може потенційно відбутися.

Елементарні випадкові події, з яких складається випадкова подія С (причина ризику), називають факторами ризику (умовами, обставинами ризику).Причини ризику разом з ризиковою подією назвемо ризиковою ситуацією(С=>А).

Приклад 2. Причиною виникнення банкрутства банку (подія А) може бутиконкурентна боротьба банків (подія С – конкурентки фактор). Конкурентнаборотьба банків разом з банкрутством банку створюють ризикову ситуацію.

У підсумку можна погодитися, що ризик — ситуаційна характеристика діяльності суб’єкта господарювання, пов’язана станом невизначеності. Таким чином,ризик є наслідком невизначеності.

Ризикові ситуації бувають:

1. Визначені, коли є повна інформація про фактори ризику, що створюютьризикову ситуацію.

2. Невизначені, коли така інформація відсутня повністю або частково; невизначені ситуації називають просто “невизначеність”.

Серед факторів ризику важливе місце займає фактор часу, відношенню йогозначення невизначені ситуації, в яких знаходиться суб’єкт господарюванняназивають станом невизначеності, в яких знаходиться суб’єкт господарювання. Таким чином, стан невизначеності є одномоментним зрізом ризикової ситуації.

Оскільки ризикові події можуть бути як об’єктивного характеру, так і суб’єктивного, то відповідно можна розгадати об’єктивну і суб’єктивну невизначеність.Об’єктивна невизначеність, коли є часткова або відсутня інформація провнутрішні фактори суб’єкта господарювання, що утворюють ризикову ситуацію.Суб’єктивна невизначеність, коли є часткова або відсутня зовсім інформація про зовнішні фактори, що утворюють ризикову ситуацію.