Трейдеры спрашивают: Изменяет ли увеличение степени риска подход к трейдингу?

Молодой трейдер прислал мне письмо: «Майк, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Учитывая тот факт, что вы являетесь стабильным трейдером, что произойдет в случае, если объем трейда, скажем, по акции AAPL увеличить с 2000 акций, сразу до 7500? Сможете ли вы так же уверенно следовать вами же установленным правилам, когда степень риска возрастет в 3,5 раза?... В каких

обстоятельствах и на каком пределе последовательный стиль вашей торговли изменится, вследствие необычно высоких параметров риска? Нил»

Решая вопрос объема совершаемого трейда, в первую очередь высчитываю уровень, по которому придется выходить из рынки с убытком. Помните, перед открытием позиции трейдеры в первую очередь должны задаваться вопросом о том, какая именно сумма денег находится в риске. Мне часто удается избавиться от 1000 акций с минимальными потерями. В то же время, мне редко удается закрыть позицию, по которой куплено или продано 5000 акций AAPL, по одной и той же цене. В таких случаях трейд получается совершенно иной. Повторяю, при совершении трейда сумма, которой мы рискуем, должна быть в пять раз меньше потенциальной прибыли. Если при добавлении объемов исчезает возможность закрыть позицию по цене, дающей мне соотношение риск/прибыль 1:5, я почти всегда отказываюсь от покупки или продажи дополнительных акций. Кроме того, при благоприятном движении цены гораздо легче закрыть позицию в 1000 акций, нежели в 5000. Я вынужден учитывать тот факт, что намного сложнее зафиксировать прибыль по 5 тысячам акций, нежели по одной тысяче.