Прогнозирование курса доллара

I. Ознакомление с основными характеристиками анализа временных рядов.

Анализ временных рядов.

Одним из распространенных методов прогнозирования является анализ временных рядов.

Временной ряд - это набор чисел, «привязанный» к последовательным, обычно равноотстоящим моментам времени. Данный ряд чисел получается как результат наблюдения за ходом некоторого процесса. В задании временным рядом будет являться таблица значений изменения курса доллара с 19 марта по 23 апреля 2014 года.

На основе информации о прошлом возможно при помощи статистических методов выявлять и оценивать характеристики данного процесса в будущем, то есть осуществлять прогнозирование.

Во-первых, используется графическое отображение изменения процесса во времени и строится тренд, то есть общее направление изменения, тенденция, который на основе прошлых значений показывает, как данный график будет изменяться в будущем. С использованием уравнения тренда можно рассчитать значение переменной на любую дату в будущем.

Во-вторых, использование статистических методов, в основном стандартного отклонения, дает возможность с определенной вероятностью рассчитать интервал, в котором будет находиться значение некоторой случайном переменной (в задании курса доллара) в будущем. Стандартное отклонение рассчитывается по данным массива «остатков», то есть разницы между исходными зна-чениями временного ряда и значениями тренда на соответствующие даты.

Значения случайной переменной:

• с вероятностью 0,997 лежат в интервале: Среднее значение ±3S;

• с вероятностью 0,955 лежат в интервале: Среднее значение +2S, где S

- стандартное отклонение.