Рабочая учебная программа дисциплины

Учебно-методический комплекс дисциплины

(УМКД)

ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

(код, наименование дисциплины)

______________________050509 Финансы__________________________

(специальность: шифр, название)

АЛМАТЫ 2009

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Обсуждено на заседании учебно-методической секции кафедры «Финансовые рынки и банковский бизнес», протокол №______от «____»____________2009г.

Заведующий кафедрой,

Д.э.н., профессор ____________________________Искаков У.М.

Одобрено на заседании учебно-методического бюро факультета «Финансы и учет», протокол № ______от «______»_______________2009г.

Председатель

учебно-методического бюро

факультета «Финансы и учет»,

к.э.н., доцент ________________________________Бохаев Д.Т.

Рабочая учебная программа дисциплины

Наименование дисциплины: «Операции коммерческих банков с ценными бумагами»

Специальность (шифр, название): _____050509 Финансы__________

(шифр, название)

Код дисциплины: _____OKBCB3_____________________________________

	Форма обучения
	Очное обучение «Финансы»	Вечернее обучение «Финансы»	Заочное обучение 2 года обучения «Финансы»
Всего кредитов	3	-	3
Курс	3	-	2
Семестр	6	-	3
Экзамен(семестр)	6	-	4
Лекции (часов)	30	-	10
Практические(семинарские) занятия (часов)	15	-	5
Лабораторные занятия (часов)	-	-
СРСП (часов)	30	-	10
СРС(часов)	60	-	110

АЛМАТЫ, 2009

1. Сведения о преподавателе	Галяпина Аделия Исхаковна Старший преподаватель кафедры «Финансовые рынки и банковский бизнес»
2. Контактная информация
3. Пререквизиты дисциплины	для изучения курса «Операции коммерческих банков с ценными бумагами» студентам необходимы знания следующих дисциплин: «Финансовые рынки и посредники», «Деньги, кредит, банки» «Финансы», «Банковское дело».
4. Постреквизиты дисциплины	знания по данной дисциплине помогут при изучении: основ функционирования рынка ценных бумаг, банковского менеджмента, финансового анализа деятельности коммерческих банков, содержания валютных операций банков второго уровня, особенностей заключения биржевых сделок, а также способствуют расширению общего кругозора и повышению степени профессионализма выпускников по направлению финансы.
5. Цель изучения дисциплины	подготовка студентов к решению вопросов, связанных с осуществлением операций коммерческого банка с ценными бумагами, регистрацией эмиссий банка, исполнением сделок по формированию или размещению финансовых ресурсов банка посредством ценных бумаг, осуществлением банками других видов деятельности на финансовом рынке связанными с обращением фондовых финансовых инструментов.
6. Задачи изучения дисциплины	приобретение студентами необходимых теоретических знаний по рассматриваемым проблемам; умение свободного применения полученных знаний в оценке ситуации на мировом и казахстанском финансовом рынках; приобретение студентами навыков решения тестовых заданий во всех предусмотренных курсом формах; разработка деловых ситуаций по различным проблемам развития операций коммерческих банков с ценными бумагами, спрогнозированных в полученных кейсах;

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

курса «Операции коммерческих банков с ценными бумагами» с распределением часов

по темам и видам занятий (лекции, практические, СРСП, СРС).

№№ п/п	Название темы	Не де ли	Количество часов
№№ п/п	Название темы	Не де ли	Лекции	Практические зан.	СРСП	СРС
Очное обучение
	Вводная лекция
1	Операции коммерческих банков с ценными бумагами	1	1	0,5	1	2
1.1	Роль коммерческих банков на финансовом рынке	-	-	-	-	2
1.2.	Ценные бумаги: виды и классификации		1	0,5	1	-
2	Операции коммерческих банков по формированию ресурсной базы банка	1-3	6	3	6	12
2.1	Акционерный капитал – основа организации банковской деятельности		3	1,5	3	6
2.1.1	Акционерный капитал- сущность и основы формирования		1	0,5	1	2
2.1.2	Порядок регистрации проспекта эмиссии акций коммерческого банка и особенности её размещения		1	0,5	1	2
2.1.3	Принципы корпоративного управления в организации уставного фонда банка		1	0,5	1	2
2.2.	Фондовые обязательства коммерческого банка	3-4	3	1,5	3	6
2.2.1	Облигации как основной источник формирования ресурсной базы банка		1	0,5	1	2
2.2.2	Депозитные сертификаты и их роль в формировании ресурсов банка		1	0,5	1	2
2.2.3	Роль производных инструментов формировании ресурсов банка		1	0,5	1	2
3	Активные (инвестиционные) операции коммерческого банка с ценными бумагами	5-8	10	5	10	20
3.1	Основы инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг		5	2,5	5	10
3.1.1	Инвестиционная политика банка- содержание и направления		3	1,5	3	6
3.1.2	Инвестирование дочернего и иного бизнеса		2	1	2	4
3.2.	Торговое финансирование- роль в формировании активов банка		5	2,5	5	10
3.2.1	Купля-продажа банком финансовых активов, предназначенных для продажи		3	1,5	3	6
3.2.2.	Торговые операции банка с финансовыми активами, имеющимися в портфеле банка для продажи		2	1	2	4
4	Операции РЕПО на финансовом рынке	9-10	6	3	6	12
4.1.	Операции РЕПО и их роль в формировании ресурсов банка		3	1,5	3	6
4.2.	Операции обратное РЕПО и их значение в формировании доходов банка		3	1,5	3	6
5	Спекулятивная деятельность коммерческого банка на основе ценных бумаг	11-13	4	2	4	8
5.1.	Спекулятивные операции банка с ценными бумагами		2	1	2	4
5.2.	Хеджирование банком посредством операций с ценными бумагами		2	1	2	4
6.	Профессиональная деятельность банков на РЦБ	14-15	4	2	4	8
6.1.	Деятельность банков в качестве первичных дилеров на РЦБ		2	1	2	4
6.2.	Кастодиальная деятельность банков на финансовом рынке		2	1	2	4
	Итого по очному обучению		30	15	30	60
Заочное обучение
1.1	Роль коммерческих банков на финансовом рынке	-	-	-	-	6
1.2.	Ценные бумаги: виды и классификации		1	0,5	1	6
2.1.	Акционерный капитал- сущность и основы формирования		1	0,5	1	6
2.2	Порядок регистрации проспекта эмиссии акций коммерческого банка и особенности её размещения		1	0,5	1	6
2.3	Принципы корпоративного управления в организации уставного фонда банка		-	-	-	6
2.4	Облигации как основной источник формирования ресурсной базы банка		1	0,5	1	6
2.5	Депозитные сертификаты и их роль в формировании ресурсов банка		1	0,5	1	6
2.6	Роль производных инструментов формировании ресурсов банка		-	-	-	6
3.1	Инвестиционная политика банка- содержание и направления		1	0,5	1	6
3. 2	Инвестирование дочернего и иного бизнеса		1	0,5	1	6
3.3	Купля-продажа банком финансовых активов, предназначенных для продажи		1	0,5	1	6
4.1.	Операции РЕПО и их роль в формировании ресурсов банка		1	0,5	1	6
4.2.	Операции обратное РЕПО и их значение в формировании доходов банка		1	0,5	1	7
5.1.	Спекулятивные операции банка с ценными бумагами		-	-	-	7
5.2.	Хеджирование банком посредством операций с ценными бумагами		-	-	-	7
6.1.	Деятельность банков в качестве первичных дилеров на РЦБ		-	-	-	7
6.2.	Кастодиальная деятельность банков на финансовом рынке		-	-	-	7
			10	5	10	110

План лекций, практических, лабораторных занятий

дисциплины «Операции коммерческих банков с ценными бумагами»

№	Наименование темы	Содержание темы
1	Операции коммерческих банков с ценными бумагами
1.1	Роль коммерческих банков на финансовом рынке	Особенности развития казахстанского финансового рынка. Тенденции развития банковского сектора. Роль коммерческих банков на финансовом рынке. Доля операций коммерческих банков на фондовом рынке.
1.2	Ценные бумаги: виды и классификации	Сущность ценных бумаг, функции виды и формы обращения. Классификация ценных бумаг и их роль в сохранении и приумножении капитала. Виды ценных бумаг, выступающих основой операций коммерческих банков.
2.	Операции коммерческих банков по формированию ресурсной базы банка
2.1	Акционерный капитал – основа организации банковской деятельности
2.1.1	Акционерный капитал- сущность и основы формирования	Акционерное общество как основная форма организации банковского бизнеса. Преимущества и недостатки акционерной формы организации бизнеса. Основные особенности формирования акционерного капитала коммерческого банка. Формы организации и преобразования акционерного банка.
2.1.2	Порядок регистрации проспекта эмиссии акций коммерческого банка и особенности её размещения	Требования к организации акционерного общества. Порядок регистрации проспекта эмиссии акций коммерческого банка. Основания дополнительной эмиссии акций банка. Особенности размещения акций банка.
2.1.3	Принципы корпоративного управления в организации уставного фонда банка	Содержание принципов корпоративного управления. Необходимость их применения. Развитие культуры корпоративного управления в Казахстане.
2.2.	Фондовые обязательства коммерческого банка
2.2.1	Облигации как основной источник формирования ресурсной базы банка	Облигационная программа и её основные положения. Виды облигаций выпускаемых банками. Значение облигаций в формировании ресурсной базы банка. Основные требования к проспекту эмиссии облигаций. Особенности размещения облигационного займа.
2.2.2	Депозитные сертификаты и их роль в формировании ресурсов банка	Значение депозитных сертификатов в формировании ресурсной базы банка. Основные требования к условиям размещения депозитных сертификатов. Особенности размещения.
2.2.3	Роль производных инструментов формировании ресурсов банка	Производные ценные бумаги и их основные виды. Значение производных инструментов в формировании ресурсной базы банка. Особенности обращения производных инструментов.
3	Активные (инвестиционные) операции коммерческого банка с ценными бумагами
3.1	Основы инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг
3.1.1	Инвестиционная политика банка- содержание и направления	Инвестиционная политика банка: сущность, значение. Принципы формирования инвестиционной политики. Типы инвестиционной политики банка и их применяемость. Нормы пруденциального регулирования.
3.1.2	Инвестирование дочернего и иного бизнеса	Инвестирование дочернего бизнеса – подходы и содержание. Покупка долевых инструментов как средство размещения свободных денежных средств банка. Нормы пруденциального регулирования.
3.2.	Торговое финансирование- роль в формировании активов банка
3.2.1	Купля-продажа банком финансовых активов, предназначенных для продажи	Понятие торговых ценных бумаг. Виды финансовых активов банка, предназначенных для продажи. Особенности купли-продажи и учета финансовых активов, предназначенных для продажи.
3.2.2	Торговые операции банка с финансовыми активами, имеющимися в портфеле банка для продажи	Особенности финансовых активов, имеющихся в портфеле банка и годных для продажи. Условия продажи таких активов.
4	Операции РЕПО на финансовом рынке
4.1.	Операции РЕПО и их роль в формировании ресурсов банка	Сущность и значение операций РЕПО в формировании ресурсов банка. Происхождение и разновидности механизма РЕПО. Особенности проведения операций РЕПО. Инструменты, лежащие в основе операций РЕПО.
4.2.	Операции обратное РЕПО и их значение в формировании доходов банка	Сущность и значение операций обратное РЕПО в размещении ресурсов банка. Происхождение и разновидности механизма обратное РЕПО. Особенности проведения операций обратное РЕПО. Инструменты, лежащие в основе операций обратное РЕПО.
5	Спекулятивная деятельность коммерческого банка на основе ценных бумаг
5.1.	Спекулятивные операции банка с ценными бумагами	Понятие спекулятивных операций. Разновидности спекулятивных операций банка с ценными бумагами. Риски, сопровождающие спекулятивные операции.
5.2.	Хеджирование банком посредством операций с ценными бумагами	Хеджирование: сущность и значение. Основные механизмы хеджирования. Применение банком хеджирования для страхования рисков на фондовом рынке.
6	Профессиональная деятельность банков на РЦБ
6.1.	Деятельность банков в качестве первичных дилеров на РЦБ	Брокерско-дилерская деятельность банков на фондом рынке. Брокер-дилер первой и второй категории. Требования предъявляемые к банкам при проведении операций на рынке в качестве первичных дилеров.
6.2	Кастодиальная деятельность банков на финансовом рынке	Понятие и значение кастодиальной деятельности на фондовом рынке. Требования предъявляемые к банкам при прохождении лицензирования на кастоди. Особенности кастодиальных услуг банков.