Расчет тарифных ставок по методике, предлагаемой статистиками

 

Страховые компании могут использовать методики расчетов страховых тарифов, обоснованность которых должна быть подтверждена использованием математических методов, учитывающих специфику страховых операций. Одна из них предлагается в учебниках по финансовой статистике.

В основе расчета нетто-ставки лежит убыточность страховой суммы за период, предшествующий расчетному (обычно за 5 предыдущих лет). Основная часть нетто-ставки равна средней убыточности страховой суммы за предшествующий период и определяется по формуле

 

,

 

где q_i – убыточность страховой суммы за i-й период; n – число периодов.

 

Рисковая надбавка:

 

,

где s - среднеквадратическое отклонение убыточности страховой суммы за предшествующий период; t – коэффициент доверия, зависящий от требуемой вероятности, с которой собранных взносов хватит на выплаты страховых возмещений по страховым случаям. Некоторые значения t приведены в прил. 2.

 

Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле

 

,

 

Пример.  По страховой организации сложились следующие показатели убыточности страховой суммы по добровольному страхованию имущества граждан.

 

Таблица 2

Исходные данные для решения задачи

Показатель	Годы
	1	2	3	4	5
Убыточность страховой суммы, %	1,2	1,4	1,1	1,5	1,2

 

Определить:

1) основную часть нетто-ставки;

2) с вероятностью 0,954 рисковую надбавку;

3) нетто-ставку и брутто-ставку при условии, что нагрузка по страхованию имущества составляет 26 % в брутто-ставке.

 

Решение.

Определяем:

1) основную часть нетто-ставки, которая будет равна средней убыточности страховой суммы за предшествующие 5 лет:

 

;

 

2) рисковую надбавку:

 

, t=2 при вероятности 0,954 (см. прил. 2),

 

 

;

 

3) нетто-ставку:

 

;

 

4) брутто-ставку:

 

.

 

 

Выполнение заданий по индивидуальному варианту

Задание 1. Рассчитайте нетто- и брутто-ставки по страхованию транспортных средств согласно методике Росстрахнадзора исходя из данных, представленных в табл. 3.

Таблица 3