Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке

Как уже говорилось, кредиты клиентам за период с 01.01.2003 года по 01.01.2004 года увеличивались наиболее динамично по сравнению с другими статьями актива баланса банка, что объясняется в основном следующими причинами:

- увеличением количества клиентов, перешедших на расчетно – кассовое обслуживание в банке (банк для привлечения клиентов, особенно крупных и солидных, предлагал им услуги по кредитованию на достаточно льготных условиях, что способствовало увеличению кредитного портфеля);

- повышенным спросом со стороны клиентов банка на кредитные ресурсы, что объясняется спецификой его клиентуры (будет рассмотрено далее);

- некоторым снижением процентных ставок за пользование кредитом;

- предложением клиентам банка новых схем кредитования.

На 01.01.2004 года МКБ «Москомприватбанк» было выдано кредитов на сумму 3871 тыс. руб., из них: 3078 тыс. руб. – юридическим лицам – субъектам предпринимательской деятельности, а 793 тыс. руб. – физическим лицам. На 01.01.2003 года банком было выдано ссуд на сумму 2328 тыс. руб., из которых: 1826 тыс. руб. – юридическим лицам, а 502 тыс. руб. – населению.

Таким образом, за анализируемый период темп роста кредитов, выданных банком физическим лицам, увеличился на 157,97 %, что связано с ростом благосостояния населения, а также усилением доверия со стороны населения к банковской системе страны в целом и к данному коммерческому банку, в частности. Далее в дипломной работе необходимо рассмотреть непосредственно кредитный портфель объекта исследования с точки зрения его подверженности кредитным рискам.

Анализ кредитного портфеля МКБ “Москомприватбанк” с точки зрения подверженности кредитному риску

Кредитный риск, то есть риск неуплаты заемщиком суммы кредита и процентов по нему, оценивается путем количественного и особенно качественного анализов кредитного портфеля банка. Исходя из определения кредитного риска как вероятности определенного события в будущем, его оценку можно проводить, используя методы статистики и теории вероятности, а также традиционный финансовый анализ. Результат оценки кредитного риска должен показать ожидаемые потери банка в определенной группе активов на заданном промежутке времени, а также выявить основные причины возникновения кредитного риска.

Анализ подверженности МКБ “Москомприватбанк” кредитному риску наиболее разумно будет начать со структурного анализа портфеля кредитов данного банка. Когда в системе коммерческого банка насчитываются десятки и более заемщиков, то особое значение как раз и приобретает их группировка в зависимости от разных специфических признаков. Работа с агрегированными группами заемщиков даст возможность проводить комплексный анализ всего кредитного портфеля банка, контролировать качество субъективных оценок рисков, а, кроме того, своевременно реагировать на соответствующие изменения данного портфеля. Сегментация кредитного портфеля банка также занимает важное место в системе оценки финансовой устойчивости этого банка.

В следующих частях дипломной работы проводится структурный анализ портфеля кредитов МКБ “Москомприватбанк” в разрезе групп риска и изучается динамика каждой группы за период с 01.01.2003 года по 01.01.2004 годов. Сегментация кредитного портфеля банка проводится на основе наиболее важных критериев, таких как:

- отрасль экономики заемщика;

- методы предоставления и погашения кредита;

- уровень процентной ставки за пользование кредитом;

- виды обеспечения кредита.