Тема 23. Инвестиционная деятельность коммерческого банка

 Введение

 Глава 1.Операции коммерческих банков с ценными бумагами.

 Глава 2.Инвестиционный риск и факторы, его определяющие.

 Глава 3. Инвестиционная политика коммерческого банка: цели и методы.

Заключение

 Практикум

 Задача 1.

Инвестиционный портфель содержит 2 000 простых акций номиналом 100 руб, 500 привилегированных акций номиналом 1000 руб, 500 облигаций номиналом 1 000 руб. Определить наиболее доходную ценную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 21 тыс. руб, по привилегированным – 40 тыс.руб., а сумма процентов по облигациям – 45 тыс.руб.

Задача 2.

 Вексель на сумму 600 тыс.руб. был предъявлен к учету в банк за 5 месяцев до погашения и был учтен по учетной ставке 10%. Рассчитать:

А) сумму дохода(дисконта) банка;

Б) сумму, выплаченную владельцу векселя.

При рассмотрении темы 23 следует изучить правовые особенности инвестиционной деятельности коммерческого банка: Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”, ГК РФ, Инструкцию ЦБ РФ № 128- И от 10.03.2006 г. «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ», изучить Положение БР № 283-П от 20.03.2006 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”. Надо показать виды деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг: в качестве посредника, инвестиционного консультанта, инвестиционной компании, финансового брокера. Важно также привести классификацию ценных бумаг в зависимости от целей приобретения: вложения в ценные бумаги, приобретаемые по операциям РЕПО; для перепродажи с целью получения курсовой прибыли; приобретаемые для инвестирования с целью получения дохода в форме процентов и дивидендов и участия в управлении предприятием.

Следует дать определение понятия инвестиционный риск и рассмотреть методы минимизации. Целесообразно осветить основные типы инвестиционной политики коммерческого банка (пассивную и агрессивную), показать порядок формирования и структуру инвестиционного портфеля, раскрыть особенности переоценки портфелей ценных бумаг на примере конкретного коммерческого банка.

Рекомендуется использовать учебник под ред. проф. Жукова Е.Ф. “Рынок ценных бумаг”(М.:ЮНИТИ,2008), книгу Миркина Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.Перспектива,2006,книгу Алехина Б.И. Рынок ценных бумаг(СПБ:Питер,2006).