Какое значение приняла случайная величина ?

Если случайная величина дискретна, т.е. принимает значения с вероятностями , то этот случай сводится к предыдущему. Рассмотрим случай, когда случайная величина непрерывна и имеет заданную плотность вероятности . Чтобы разыграть ее значение, достаточно перейти от плотности вероятности к функции распределения по формуле

и найти для функции F обратную к ней функцию. Затем разыгрывается случайное число R от 0 до 1 и ищется значение , которому соответствует значение функции распределения . Графически процедура представлена ниже