Количественный анализ рисков

Математический аппарат анализа рисков опирается на мето­ды теории вероятностей, что обусловлено вероятностным харак­тером неопределенности и рисков. Задачи количественного анали­за рисков разделяются на три типа:

♦:• прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;

•:• обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значения (диапазон значений) исходных па­раметров с учетом устанавливаемых ограничений на один или несколько варьируемых исходных параметров;

♦ задачи исследования чувствительности, устойчивости резуль­тативных, критериальных показателей по отношению к ва­рьированию исходных параметров (распределению вероят­ностей, областей изменения тех или иных величин и т. п.).

Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исход­ной информации и отражает степень достоверности полу­ченных при анализе проектных рисков результатов.

Количественный анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:

стохастические (вероятностные) модели;

лингвистические (описательные) модели;

нестохастические (игровые, поведенческие) модели.

В табл. 21.2.4 приведена характеристика наиболее используе­мых методов анализа рисков.