Числовыми характеристиками случайных величин являются математическое ожидание и дисперсия, а так же и моменты случайных величин
Математическое ожиданием М(Х) называется средняя величина возможных значений случайных величин, взвешенных по их вероятности. Выражается формулой:
Свойство 1. Мат. ожидание постоянной равно этой постоянной.
Свойство 2. Мат. ожидание суммы случайных величин равно сумме их мат. ожиданий:
Из этого свойства следует следствие:
Математическое ожидание суммы конечного числа случайных величин равно сумме их математических ожиданий:
Свойство 3. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин Х и Y равно произведению математических ожиданий этих вел. M(XY)=M(X)·(M)Y.
Следствие. Постоянный множитель можно вынести за знак математических ожидания: М(сХ) = сМ(Х)