И опять скользящие каналы

Многих не удовлетворила работа по СК в ноябре месяце. Это и не мудрено. Убытка особого почти никто не получил, но и пользы маловато. Это, отчасти, объясняется состоянием рынка - затяжным флэтом с попытками пробития 1.2000 вверх (кстати, пока пишу - свершилось. Однако следующая неделя покажет, действительно ли это прорыв, и увидим ли мы к концу года евро на 1.2500, или просто спекулятивный выброс, тогда опять пойдет неровная коррекция вниз).
Разумеется возникает сильное желание "подкорректировать", усовершенствовать тактику. Вот Дмитрий поделился c нами своими идеями на этот счет:

В прошлом своем письме я уже обращал внимание на проблему разворотов - мне тогда показалось, что трудновыполнима философия достижения минимальной цели, т.к. очень часто поджатие в 20п. на минимальной цели приводит-таки к срабатыванию этого трейлинг-стопа на минимальной цели, хотя бывают и исключения во время сильных движений и тогда мы ловим движение (а кто сказал, что торговать легко?). А тут еще мне попался на глаза метод Мартингейла и голову посетила мысль, а что если развороты делать с целью 20п и стопом 40, но двойным лотом, тогда, как я наивно полагал, мы почти гарантированно будем получать профит после разворота, компенсирующий предыдущие убытки. Эта мысль привела к довольно-таки серьезному исследованию разворотов. Вот на это уже прошу обратить внимание, этот важный элемент торговой стратегии является самостоятельным, как оказалось, фрагментом и он был проанализирован на указанном выше промежутке времени. База данных составила 79 разворотов: немного для настоящей статистики, но и немало, чтобы получить данные для общих выводов.
Так вот, что у меня получилось из этих 79 разворотов:

Картинка получилась просто удивительной. Оказывается делать развороты в таком виде, как мы приняли "заднее не бывает", просто бессмысленно. Получился паритет по прибыльным и убыточным сделкам. Мы потеряем время и деньги на комиссионных и еже с ними. Мне было грустно, я очень загорелся мыслью торговать, как Вы предложили, тем более, что на данный момент времени это пока единственное, что мне известно, что четко алгоритмизировано и устойчиво прибыльно

Но как же так, ведь развороты изначально задуманы для того, чтобы входить в сильные движения, выбившиеся из рамок начерченных нами каналов на величину стопа, и приносить прибыль?
Что я понял, когда начал этот анализ разворотов? Приблизительно в половине случаев, как показала статистика разворотов, мы ловим "лосей" в результате того, что наша формализация определения пиков дала нам в данный момент времени более узкий канал, чем присутствует на самом деле (тут поможет опыт, но это уже отдельная тема и к МТС, как набору правил, не относится), либо, когда тенденции движения сохраняются, но канал деформируется более существенно, чем может вместить наш стоп. В обоих случаях мы получаем практически неминуемый второй лосс. А вот, если движение действительно перевернулось, то цена проходит не 30п, и не 60, а больше. А насколько больше, спросил я, пробежавшись по прибыльным разворотам с линейкой, при условии, что мы отпустили цену с поджатием 50п. При прохождении 40п - паритет. 60п - поджимаемся на +10, чтобы было 50 трейлинг стопа. И вот что получилось.