Перспективы и проблемы эконометрики

Прикладная эконометрика — это весьма тонкое балансирование между экономической теорией, доступностью данных, предварительными идеями и, конечно, эконометрической теорией. Большинство эконометристов полагают, что главная цель прикладной эконометрики — сопоставление экономических теорий с наблюдаемыми явлениями. Это включает в себя проверку гипотез, например, теории монетаризма или рационального поведения потребителя. Задачей эконометриста (в идеале) было бы проверить, верна ли данная экономическая теория или нет, основываясь на экономических данных и статистическом аппарате. Никто не скажет, что это легко.

Индивидуумы, семьи, фирмы ведут себя так иррационально и их групповое поведение настолько мало предсказуемо, что трудно предположить существование какого-либо закона, претендующего на универсальность. Это сильное утверждение, но оно верно. Причем более огорчительно даже не столько отсутствие этого закона, сколько отсутствие тех выводов, которые могли бы быть получены из него. Люди, фирмы, организации, их взаимодействие на различных уровнях агрегирования являются сложными объектами для моделирования и прогноза.

Данные в эконометрике никогда не являются экспериментальными. Не правда ли, было бы интересно удвоить цены на сахар, оставив все остальные цены неизменными, и посмотреть на реакцию потребителя?

Все параметры изменяются одновременно. Данные, с которыми мы должны работать, не являются результатом контролируемого эксперимента. Отсюда следуют серьезные последствия для эконометрической теории. Традиционные методы математической статистики — теория оценивания и проверки гипотез — были развиты для экспериментальных наук, но не для экономики.

В традиционной математической статистике проверка гипотез и оценивание являются двумя разными темами, излагаемыми в разных главах разных томов. Прикладной статистик либо проверяет гипотезу, либо оценивает некоторые параметры, но никогда не делает и то и другое одновременно. Эконометрист, напротив, вынужден оценивать параметры и проверять гипотезу одновременно.

Существует ли эконометрический метод? К счастью, такого метода не существует, иначе все эконометристы остались бы без работы.

Существует ли единый подход к прикладным эконометрическим исследованиям? Традиционная эконометрика предписывает исследователю построить модель, собрать данные, выбрать подходящий метод оценивания и затем оценить модель. После того как получена подходящая модель, можно делать шаги в разных направлениях: оценивать функции параметров (например, эластичности), проверять гипотезы, представляющие интерес, делать прогнозы или давать рекомендации по экономической политике. Это хороший метод, но он не работает. Он слишком амбициозный. В экономике нет моделей, которые были бы справедливы во всех случаях. Лучшее, на что можно надеяться, — то, что модель будет справедлива локально. Это означает, что модель должна зависеть от того, на какой главный вопрос собирается ответить исследователь. Назовем его центром (фокусом) исследования. По нашему мнению, выбор центра исследования — это единственный здравый путь его начала. Все остальное: модели, необходимые данные, метод оценивания — зависит от этого. Вышесказанное может многим показаться очевидным, но это не очевидно для большинства начинающих эконометристов.

Эконометристы, конечно, имеют разные представления о том, как проводить прикладные исследования. Прикладная часть работы имеет несколько аспектов: данные, экономическая теория, эконометрический метод оценивания и др. Исследователь начинает с простейшей модели и с данными, которые есть у него под рукой. Он получает некоторые результаты, которыми не вполне удовлетворен. Что дальше? Следует ли расширить модель, применить более сложную процедуру оценивания или необходимо собрать больше данных (или данные лучшего качества)? Эконометристы редко прибегают к этому простому, зачастую самому разумному, средству — улучшить данные. Вместо этого внимание сосредоточивается на модели и методах оценивания. Очевидно, должен быть баланс между различными ингредиентами в практической работе, и самые слабые звенья должны быть найдены и укреплены. Существует ли тест, указывающий на слабое звено? Нет, такого теста не существует.

С проблемой «слабых звеньев» связана и проблема агрегирования. Многих исследователей интересуют оценки функций параметров в макроэкономических уравнениях (например, эластичности цен). Очевидно, их можно получить из макромодели. Эти оценки также можно получить усреднением оценок, полученных из микроэкономических соотношений. На первый взгляд, второй подход предпочтительнее, хотя и требует больше данных. Оказывается, микроподход не всегда является более предпочтительным, возможно, потому что микросоотношения могут значительно отличаться от макросоотношений. Даже в том случае, когда микроподход кажется предпочтительнее, он требует больше усилий и средств. Проблема здесь в следующем: основываясь на макроданных и неполных микроданных, решить, необходимо ли собрать более полные микроданные. Решающее правило (тест) для этой ситуации в принципе можно построить. Его было бы полезно иметь, но пока оно не существует.

Эконометрика имеет великолепные достижения, и эконометри-ческая теория быстро развивается вширь и вглубь. Тем не менее, к счастью, еще многое осталось сделать.