Статистическая оценка некоторого параметра называется несмещенной, если ее математическое ожидание равно истинному значению этого параметра.
Для случая парной линейной регрессии это означает, что опенки а и b будут несмещенными, если
М{а} = α,
M{b}=β.
Несмещенность оценки а следует из цепочки равенств:
Замечание. Свойство несмещенности оценок можно доказать и при более слабой форме 4-го условия Гаусса-Маркова, когда х—случайная, но некоррелированная со случайной переменной u, величина.