2015-04-01
1633
Рассчитайте вексельную сумму дисконтного векселя, если под вексель поставлен товар на сумму 150 тыс.руб., а продавец установил ставку коммерческого кредита в 20 % годовых, срок оплаты векселя – через 2 месяца от даты составления.
Задача 1.74
Владелец векселя, номинальная стоимость которого 1 млн.руб., сроком погашения через 90 дней, за 20 дней до погашения обратился в банк с просьбой учесть вексель.
Определите величину дисконта и сумму, полученную векселедержателем в момент учета векселя, если банковская учетная ставка составляет 12% годовых.
Задача 1.75
Определите, по какой цене банк должен размещать дисконтные векселя номиналом 5 тыс.руб., сроком платежа 90 дней и ставкой дисконта 15%.
Задача 1.76
Через 90 дней после выдачи векселя, подлежащего оплате по предъявлению, векселедатель полностью погасил его, заплатив векселедателю2,5 тыс.руб. определите номинал векселя, если в векселе указана простая процентная ставка 15% годовых.
Задача 1. 77
Участник срочного рынка открыл короткую позицию по фьючерсному контракту на поставку 100 акций через 3 месяца по цене 30 руб. за акцию. Рассчитайте доходы (убытки) участника срочного рынка, если в момент исполнения контракта рыночная цена акции равна:
|
|
|
1. 32 руб;
2. 30 руб.;
3. 28 руб.
Задача 1. 78
Участник срочного рынка открыл длинную позицию по фьючерсному контракту на поставку 100 акций через 3 месяца по цене 30 руб. за акцию. Одновременно он открыл короткую позицию по этому же фьючерсу на поставку 100 акций через 3 месяца по цене 31 руб. рассчитайте доходы (убытки) участника срочного рынка, усли в момет исполнения контракта рыночная цена акции равна:
1. 32 руб.;
2. 30 руб.;
3. 28 руб.
Задача 1.79
Брокер продал колл-опцион на пакет акций со страйком 20 руб. по цене 0,7 руб.. Через 3 месяца к моменту исполнения опциона цена выросла до 23 руб. сопоставьте доходы (убытки) брокера для следующих случаев:
1. пакет акций есть в наличии и был куплен по цене 17 руб.4
2. пакет акций есть в наличии и был куплен по цене 20,35 руб.;
3. пакет акций есть в наличии и был куплен по цене 21,5 руб.;
4. акций нет в наличии.
Задача 1.80
Государственная краткосрочная облигация (ГКО) была приобретена по цене 79,96 % за 91 день до погашения. ПО какой цене (в процентах от номинала) нужно продать облигацию за 30 дней до погашения, чтобы доходность к погашению в момент покупки была равна доходности погашению в момент продажи?
Задача 1.81
ГКО была приобретена по цене 79,96 % за 91 день по погашения. По какой цене необходимо продать облигацию через 30 дней, чтобы доходность к погашению в момент покупки равнялась доходности к погашению в момент продажи.
Задача 1.82
Облигация федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) была куплена по цене 98,3% от номинала по «чистой» цене (без учета накопленного купонного дохода (НКД)) за 62 дня до выплаты очередного купона. На момент покупки НКД составил 7,69%, длительность купонного периода 93 дня. Через 15 дней после покупки облигацию продали. Определите «грязную» цену (с учетом НКД) продажи облигации.
|
|
|
Задача 1.83
ГКО приобретена на вторичном рынке по цене 97% от номинала через 58 дней после первичного размещения на аукционе. Срок обращения облигации 89 дней. По какой цене облигация продавалась на аукционе, если доходность к погашению равна доходности к аукциону.
Задача 1.84
ГКО приобретена на вторичном рынке по цене 87% к номиналу через 66 дней после первичного аукциона. Срок обращения облигации 92 дня. По какой цене облигация размещалась на первичном аукционе, если для участников сделки доходность к аукциону равна доходности к погашению.
