Тема 24. Макроэкономический анализ и прогнозирование

Задание 24.1. Произведите прогнозный расчёт величины денежного агрегата (денежная масса в национальном определении) путём прогнозирования предложения денег на основании данных таблицы 72.

При решении задачи учтите, что норма избыточных резервов по всем видам депозитов составляет 3%, сумма наличных денег в обращении прогнозируется в размере 900 млрд р., в кассах банков – 250 млрд р., а сумма средств коммерческих банков в Национальном банке – 480 млрд р.

Таблица72 – Исходные данные для расчёта

Элементы денежной массы	Сумма вклада, млрд р.	Норма обязательных резервов, %
Переводные депозиты	7 569
Другие депозиты (срочные депозиты): сроком до 30 дней	6 127
сроком от 31 до 180 дней	4 151
сроком от 181 до 365 дней

Задание 24.2. Определите количество денег необходимых в качестве средства обращения в планируемом году, если ВВП отчётного года равен 65 920 млрд р., денежная масса находящаяся в обращении – 7 458 млрд р.

По прогнозным данным в планируемом году ожидается реализация товаров и услуг на 3 299 млрд р; продажа товаров в кредит – в размере 35% от суммы реализованных товаров; платежи по обязательствам – 4 567 млрд р.; взаимопогашаемые платежи – 311 млрд р.; сбережения населения – 349 млрд р.

Задание 24.3. Общая сумма депозитов в банке увеличилась (условно) на 1000 долларов США. Норма обязательных резервов составляет 7,5%. Какие будут кредитные возможности банка в данном случае и в случае увеличения нормы обязательных резервов до 10%? Как это повлияет на величину банковского (депозитного) мультипликатора? Как изменение нормы обязательных резервов оказывает влияние на денежную массу?

Список рекомендуемых источников:

1. Анализ деятельности банков: учеб. пособие / И.К. Козлова [и др.]; под общ. ред. И.К. Козловой. – Минск: Выш. шк., 2003. – 240 с.
2. Банковский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 3 окт. 2000: одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 года № 441-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от 03.06.2009 № 23-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
3. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. для вузов / Л.Г. Батракова. – М.: Издательская корпорация «Логос»,1998. – 344 с.

4. Буевич, С.Ю. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. пособие и практикум / С.Ю. Буевич. – М.: Экономистъ, 2006. – 240 с.

5. Вешкин, Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учеб. пособие для вузов / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. – М.: Магистр, 2007. – 350 с.

6. Инструкция о банковском переводе: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 29 марта 2001 № 66 // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. ‑ Минск, 2012.

7. Инструкция о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 28 сент. 2006 № 137 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

8. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 30 декаб. 2003 № 226 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

9. Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми карточками: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 30 апр. 2004 № 74 (в ред. постановления от 16 февр. 2007 № 51)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

10. Инструкция о порядке согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска банками отдельных видов облигаций: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 02 июня 2008 № 68 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

11. Инструкция о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 28 сент. 2006 № 138 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

12. Инструкция по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 21 декаб. 2006 № 211 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

1. Инструкция по организации кассовой работы в Национальном банке Республик Беларусь: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь № 322 от 27 нояб. 2006 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

14. Инструкция по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке и банках Республики Беларусь: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 30 июля 2009 № 125 // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. ‑ Минск, 2012.

15. Инструкция по составлению годового отчета банками Республики Беларусь: утв. постановлением Совета директоров Нац. банка Респ. Беларусь от 9 нояб. 2011 № 507 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

1. Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учеб. пособие для вузов / С.Н. Кабушкин. - М.: Новое знание, 2004. - 336 с.
2. Масленченков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка: учеб пособие для вузов / Ю.С. Масленченков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 399 с.

18. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Респ. Беларусь от 22 июля 2003 № 226-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

19. О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь: Директива Президента Респ. Беларусь от 31 дек. 2010 № 4 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2012.

20. О регулировании рынка ценных бумаг: утв. постановлением Мин-ва финансов Респ. Беларусь от 12 сент. 2006 № 112 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

21. О ценных бумагах и фондовых биржах: Закон Респ. Беларусь 12 марта 1992 № 1512-XII // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

22. Об ипотеке: Закон Респ. Беларусь от 20 июня 2008 № 345-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

23. Об обязательной продаже иностранной валюты: Указ Президента Респ. Беларусь от 17 июля 2006 № 452 (в ред. от 25.07.2011) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

24. Об утверждении инструкции о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 28 июня 2001 № 175 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

25. Об утверждении инструкции о порядке доверительного управления денежными средствами банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациям: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 28 декаб. 2006 № 227 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

26. Об утверждении инструкции о порядке получения банками согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций с ценными бумагами: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь 30 мая 2007 № 112 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

27. Об утверждении инструкции о порядке предоставления Национальным банком Республики Беларусь банкам кредитов, обеспеченных залогом ценных бумаг: утв. постановлением Совета директоров Нац. банка Респ. Беларусь от 14 сент. 2006 № 239 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

28. Об утверждении инструкции о порядке привлечения Национальным банком Республики Беларусь денежных средств банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в депозиты: утв. постановлением Совета директоров Нац. банка Респ. Беларусь от 12 янв. 2007 № 10 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

29. Об утверждении инструкции о порядке проведения Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики Беларусь: утв. постановлением Совета директоров Нац. банка Респ. Беларусь от 21 декаб. 2005 № 395 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

30. Об утверждении инструкции о порядке совершения сделок с ценными бумагами на территории Республики Беларусь: утв. постановлением Мин-ва финансов Респ. Беларусь от 12 сент. 2006 № 112 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

31. Об утверждении инструкции о порядке формирования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями фонда обязательных резервов, размещаемого в Национальном банке Республики Беларусь: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 28 декаб. 2006 №225 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

32. Об утверждении инструкции по выпуску, обращению и погашению депозитных и сберегательных сертификатов: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 27 декаб. 2006 № 219 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

33. Об утверждении ломбардного списка ценных бумаг, принимаемых Национальным банком Республики Беларусь в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов: утв. постановлением Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 18 окт. 2006 № 153 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектрЦ», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

34. Об утверждении формы отчетности «Бухгалтерский баланс» и о порядке ее представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями»: постановление Совета директоров Нац. банка Респ. Беларусь от 5 дек. 2007 № 368 // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. ‑ Минск, 2012.

1. Щербакова, Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составляемой по российским и международным стандартам) / Г.Н. Щербакова. - М.: Вершина, 2007. - 464 с.