Тест Голдфелда—Квандта

1. Все n наблюдений упорядочиваем по величине X.

2. Выдвигаем гипотезы: : = ; (т.е. гетероскедастичность сущ.)иH1: D(εi)=

3. После этого всю упорядоченную выборку разбиваем на три подвыборки размерностей m, n-2m, m соответственно.

4. Оцениваем отдельные регрессии для первой подвыборки (m первых наблюдений) и для третьей подвыборки (m последних наблюдений), а средняяподвыборка исключается из рассмотрения. Рассчитываем суммы S1= ;

S3=

5. Для сравнения соответствующих дисперсий строим следующую F-статистику: S3/S1 ~ F(n-m-1;n-m-1)

6. Задаем уровень значимости альфа и определяем (альфа, n-m-1,n-m-1)

7. Строим решающее правило: Если > , то нуль гипотезу принимаем на уровне значимости альфа.