Статистический анализ достоверности модели парной регрессии

Статистич гипеотезой назыв предположение о cвойстве ген совокупности, кот можно проверить опираясь на данные выборки. Различают простые и сложн гипотезы. Простая гипотеза однозначно хар-ет пар-р распределенеия случ.вличины. H: M=a Сложная гипотеза состоит из конечного или бесконечн числа простых гипотез, при этом указ-ся некот область вероятных значений пар-ра. Гипотеза о том что две совокупн сравниваемые по одному или неск признакам не отлич, наз-ся нулевой гипотезой. При этом предполаг-ся что действительн различие сравниваемых величин=0, а выявлен по данным выборки отличия от нуля почти случайн характер.

Статистич критерием наз опред правило, устанавливающ условия при кот проверяемую нулев гипотезу следует либо отклонить либо принять. Критерий проверки статистич гипотезы определяет противоречит ли выдвинут гипотеза фактич данным или нет. Альтернативн гипотеза (Н1) формируется в завис от того какие отклонения от гипотетич величины нам наиболее интересны.

Оценка значимости параметров уравнения парной регрессии

1)Выдвигается Н0: в=0, 2) Н1 в не=0. 3)Вычисляется стандартн ошибка пар-ра в =Mв. Станд ошибка коэф регрессии оценивает на сколько в среднем оценки пар-ра получ на основе разных выборок отклоняются от истинного значения. 4)Рассчит теоретич значение t-критерия Стьюдента для в = /в/делить на Mв. 5)Сравнив это значение с табл значением t-кр Стьюдента. t табличн (альфа, n-2) где альфа-заданный уровень значимости, он соотв вер-тя с кот мы принимаем решения P=95%, то альфа=1-P=1-0.95=0.05 Если tв больше tтабл, то Но отклоняется и принимается Н1, т.е. коэф регресс статистич значим. На основании станд ошибки можно построить доверит интервал коэф регрессии- в+-Мв* tтабл Если нулев значение входит в доверит интервал в, то коэф регр счит-ся статистич незначим, построенная модель не годится