2015-05-18
226
К основным видам самостоятельной работы (СР) относятся:
1. Подготовка к лекциям.
2. Решение практических задач.
3. Выступление с докладом на конференции.
| Наименование темы и общее количество часов по учебной программе | Вид СР | Кол-во часов | Цели и задачи СР | Лите-рату-ра |
| Тема 1. Введение в эконометрику (16 часов) | 1; 3 | Изучить предмет исследования, цели и задачи эконометрики, классы эконометрических моделей, типы данных, используемых в эконометрических исследованиях, виды переменных и содержание этапов эконометрического моделирования. | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 | |
| Тема 2. Парная линейная регрессия и корреляция (24 часа) | 1; 2 | Освоить алгоритм и принципы проведения корреляционно-регрессионного анализа на примере базовой модели парной линейной регрессии. Построить модель парной линейной регрессии, оценить ее качество и значимость с помощью коэффициентов корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации, F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 |
| Тема 3. Парная нелинейная регрессия и корреляция (26 часов) | 1; 2 | Изучить виды моделей парных нелинейных регрессий. Освоить алгоритмы оценки параметров нелинейных регрессий различных видов. Построить по индивидуальным исходным данным параболическую, гиперболическую, степенную и показательную модели парной регрессии, оценить их качество, построить в одной системе координат теоретические кривые различных моделей и определить наиболее оптимальную модель для описания эмпирических данных. | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 | |
| Тема 4. Множественная линейная регрессия и корреляция (28 часов) | 1; 2 | Изучить принципы отбора факторных признаков в модель. Освоить алгоритм построения модели множественной линейной регрессии, оценки ее качества и значимости. Построить по исходным данным модель множественной линейной регрессии, рассчитать множественные коэффициенты корреляции и детерминации, β-коэффициенты, коэффициенты эластичности, среднюю ошибку аппроксимации. | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 | |
| Тема 5. Эконометрическое моделирование временных рядов (26 часа) | 1; 2 | Изучить понятие, виды и компоненты временного ряда. Освоить понятие автокорреляции и автокорреляционной функции. Изучить свойства основных типов трендов: линейного, параболического, гиперболического, степенного, показательного. Освоить методы распознавания типов трендов. Изучить методы выявления сезонной компоненты в рядах динамики. Построить модель временного ряда по имеющимся исходным данным, оценить качество и значимость модели, дать прогноз моделируемого признака на определенную дату. | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 | |
| Тема 6. Системы эконометрических уравнений (24 часов) | 1; 2 | Изучить виды систем уравнений в эконометрике. Освоить структурную и приведенную форму системы одновременных уравнений. Освоить косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов для оценки параметров системы одновременных уравнений. Построить систему одновременных уравнений, описывающую исходные данные. | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 | |
| ИТОГО |
