Вопрос № 30. Понятие временного ряда. Компоненты временного ряда

Эконометрическую модель можно построить, используя два типа исходных данных:

1) Данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени. Модели, построенные по данным такого типа, называются пространственными моделями.

2) Данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени. Такие модели называются моделями временных рядов.

Временной ряд – совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.

Факторы, влияющие на формирование уровней временного ряда:

1) Факторы, формирующие тенденцию ряда

2) Факторы, формирующие циклические колебания ряда

3) Случайные факторы

Основные компоненты временного ряда (см. Рис.):

1) а – возрастающая тенденция (в совокупности воздействие множества фактов на динамику показателя формирует либо возрастающую, либо убывающую тенденцию).

2) б – сезонная компонента (изучаемый показатель подвержен циклическим колебаниям, т.е. зависимость от времени года и т.п., например, цена на с/х продукцию в летний период выше, чем в зимний).

3) в – случайная компонента (каждый следующий уровень временного ряда образуется как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты (положительной или отрицательной)).

Реальные данные не соответствуют ни одной из описанных выше моделей. Чаще всего они содержат все три компоненты. Каждый их уровень формируется под воздействием тенденции, сезонных колебаний и случайной компоненты.

Модели временных рядов:

· Аддитивная модель временного ряда – временной ряд представлен как сумма трендовой, циклической и случайной компонента.

· Мультипликативная модель временного ряда - временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической и случайной компонента.

Задача эконометрических исследований отдельного временного ряда - выявление и придание количественного выражения каждой из перечисленных выше компонент для прогнозирования будущих значений ряда или при построении моделей взаимосвязи двух или более временных рядов.