Значение коэффициента парной корреляции равное 0,8

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТОВ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

1. Мультиколлениарность – это:

1. коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии

2. соответствие модели исследуемому объекту или явлению

3. зависимость одной случайной составляющей от другой

Что понимается под «совершенной мультиколлениарностью» объясняющих переменных в уравнении регрессии?

1. между факторами существует стахостическая линейная связь

Факторы функционально связаны друг с другом

3. коэффициенты регрессии при этих переменных более надежны

Как определить наличие мультиколлениарности между факториальными признаками уравнения регрессии?

Необходимо найти значения коэффициентов парной корреляции

2. необходимо найти значения коэффициентов частной корреляции

3. необходимо определить значение коэффициента множественной

детерминации

Какая величина характеризует предельный допустимый уровень

Мультиколлениарности между факториальными признаками уравнения регрессии?

1. значение коэффициента парной корреляции равное 1

2. значение коэффициента множественной детерминации равное 0,5

значение коэффициента парной корреляции равное 0,8

5.Как можно устранить мультиколлениарность между факториальными признаками уравнения регрессии?

1) исключить факториальный признак вызывающий мультиколлениарность;

2) ее устранить нельзя;

3) провести дополнительные исследования;

6.Гетероскедастичность – это ….

1) явление, когда с изменением факториального признака (Х) демперсия случайной компоненты будет увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому – либо другому закону;

2) это одинаковый разброс случайной компоненты;

3) это зависимость последующего значения от предыдущего;

7.Что понимается под дисперсией случайного члена уравнения регрессии ?

1) это возможное поведение случайного члена до того, как сделана выборка;

2) Показывает долю изменения Y, который можно объяснить изменением включенных в модель факторов;

3) характеризует тесноту связи функции Y с аргументами X_i, при условии, что прочие не включенные в уравнение регрессии аргументы этой функцией действуют корриляционно независимо от аргумента X_i;

8.Какой вид распределений случайнойго члена уравнения регрессии характерен для гомоскедастичного случая?

1) нормальное распределение кривой;

2) гипербола;

3)парабола;

9. Гетероскедастичность случайного члена уравнения регрессии приводит:

1) с изменением факториального признака (Х) дисперсия случайной компоненты будет увеличиваться или уменьшаться, или измениться по какому – либо закону;

2) с изменением факториального признака (Х) дисперсия случайной компоненты будет возрастать;

3) с изменением факториального признака (Х) дисперсия случайной компоненты будет уменьшаться;

10. Возможный способ снижения влияния гетероскедастичность случайного члена уравнения регрессии на оценки параметров уравнения регрессии:

1) придать наблюдению с малой дисперсией больший вес, а наблюдениям с большой дисперсией меньший вес;

2) придать наблюдению с малой дисперсией меньший вес, а наблюдениям с большой дисперсией больший вес;

3) невозможно снизить влияние гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии на оценки параметров уравнения регрессии;

11. При выполнении теста ранговой корреляции Спирмена предполагается:

1) дисперсия случайной составляющей будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения Х;

2) дисперсия случайной составляющей будет неизменной по мере увеличения Х;

3) дисперсия случайной составляющей будет либо увеличиваться, либо уменьшаться при неизменной Х;

12. Для расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена необходимо упорядочить:

1) данные по Х и абсолютную величину e упорядочивают по возрастанию;

2) абсолютную величину e упорядочивают по возрастанию;

3) данные по Х и абсолютную величину e упорядочивают по убыванию;

13. Расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена производится по формуле:

1.

3.

14. Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле:

1.

2.

3.

15. Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости в 5 % если тестовая статистика…

1. t_р < 1,96;

2. t_р > 1,96;

3. t_р = 1,96.

16. При проведении теста Голдфелда—Квандта предполагается…

1. Что стандартное отклонение σ_εi распределения вероятности ε_i обратнопропорционально значению x в этом наблюдении;

2. Что стандартное отклонение σ_εi распределения вероятности ε_i пропорционально значению x в этом наблюдении;

3. Случайная составляющая подвержена автокорреляции.

17. Для выполнения теста Голдфелда-Квандта имеющиеся наблюдения: