Системы эконометрических уравнений. Прикладная эконометрика. УДК 519.86:004(075.8) ББК 65в631 К29 Рецензент: А.И.Богомолов – к.т.н

Н.В.Катаргин

Прикладная эконометрика.

УДК	519.86:004(075.8)
ББК	65в631 К29
Рецензент:	А.И.Богомолов – к.т.н., доцент кафедры «Математическое моделирование экономических процессов»

К 29 Катаргин Н.В. Учебное пособие «Прикладная эконометрика» предназначено для подготовки бакалавров и магистров, переподготовки специалистов в области экономики, финансов и менеджмента. Изучаются различные методы построения и настройки экономико-математических моделей на основе статистических данных с использованием компьютеров. Рассмотрены линейные и нелинейные модели парной и множественной регрессии, прогноз цен и формирование оптимального портфеля ценных бумаг на фондовом рынке, макроэкономические модели из нескольких уравнений. Внимание уделено оценке погрешностей параметров моделей, в том числе методом Монте Карло.

.

УДК	519.86:004(075.8)
ББК	65в631 К29

Учебное издание

Катаргин Николай Викторович

Технический анализ фондового рынка. Тексты лекций.

Компьютерный набор, верстка Н.В. Катаргин

Формат 60 х 90/16. Гарнитура Times New Roman.

Усл. п.л. 8,0. Изд. № 18.7 - 2012. Тираж

Отпечатано в Финансовом университете

© Н.В. Катаргин, 2013

©

Содержание

Введение

Последовательность разработки математических моделей

И решения задач

2. Основы математической статистики

2.1. Случайная переменная.

2.2. Ожидаемое значение случайной переменной,

ее дисперсия и среднее квадратическое отклонение

3. Регрессионный анализ

3.1. Метод наименьших квадратов

3.2. Оценка значимости параметров линейной регрессии

3.3. Матричный метод МНК

3.4. Теорема Гаусса-Маркова

4. Оценка коэффициентов парной регрессии на компьютере

4.1. Построение диаграмм и спецификация моделей.

4.2. Функция ЛИНЕЙН

4.3. Сервис Регрессия

4.4. Сервис Поиск решения (Solver)

4.5. Вычисление эластичности

4.6. Нелинейные модели

5. Оценка погрешностей параметров модели методом Монте Карло

5.1. Результаты воздействия гетероскедастичности и автокорреляции, оценённые методом Монте Карло.

6. Некоторые методы регрессионного анализа

6.1. Тест Чоу

6.2. Тобит-анализ

6.3. Логит, пробит и модели двоичного выбора

Метод максимального правдоподобия

Множественная регрессия

7.1. Зависимость валового дохода от основных фондов и оборотных средств

7.2. Задача с высокой мультиколлинеарностью

7.3. Мультиколлинеарность

7.4. Использование Метода главных компонент

для подавления мультиколлинеарности

Исследование временных рядов

8.1. Временной ряд с сезонными колебаниями

8.2. Ряды цен на фондовом рынке

8.3. Стационарные и нестационарные стохастические процессы

8.4. Формирование портфеля ценных бумаг

Системы эконометрических уравнений

9.1. Модель спроса и предложения

9.2. Идентифицируемость системы

9.3. Методы решения систем эконометрических уравнений

9.4. Настройка макроэкономических моделей с использованием итерационных градиентных методов