Экономические модели (модели временных рядов)

Для решения задач эк-ки существенным является использование матем. моделей. Они широко применяются в бизнесе, экономике, общ. науках, политич. процессах.

Матем. модели полезны для более широкого понимания происходящих процессов и их анализа. Модель, построенная на основе имеющихся значений объясн-х переменных, может быть использована для прогноза значений зависимой переменной в будущем.

Выделяют 3 соновн. класса моделей, к. применяются для анализа и прогноза.

Модели временных рядов.

К этому классу относится сл. модели: 1. Модель тренда (тенденция, развитие)

Y(t)= T(t) + E(t) (1.1)

Где T(t)-временной тренд заданного параметрич. вида

E(t)-случайная компонента

2. Модель сезонности

Y(t)= S(t) + E(t) (1.2)

Где S(t)-сезонная компонента

3.Модель тренда и сезонности:

А) аудитивная

Y(t)= T(t) + E(t) +S(t) (1,3)

Б) мультипликативная

Y(t)= T(t)´ E(t)´S(t) (1.4)

К моделям временных рядов относится множество более сложных моделей, таких как модели адаптивного прогноза, модели авторегрессии, скользящей средней и т. д. Их общей чертой яв-ся то, что они объясн-т поведение временного ряда, исходя из его предыдущих значений.