Вопросы по эконометрике 2013
- Эконометрика: основные понятия, определение.
- Общая схема эконометрического исследования.
- Основные классы задач, решаемых эконометрическими методами.
- Модель парной линейной регрессии: постановка задачи. Спецификация модели. Интерпретация уравнения регрессии. Понятия «несмещенность», «эффективность» и «состоятельность» оценок
- Оценка тесноты связи. Понятие «поле корреляции», парный коэффициент корреляции как показатель тесноты линейной связи, интервал изменения его значений.
- Метод наименьших квадратов: постановка задачи; выражения для a, b; зависимость между b и sXY, sX2.
- Оценка качества подбора уравнения: показатели «общая», «объясненная» и «остаточная» дисперсии, формула расчета коэффициента детерминации, характеристика его значения.
- Качество прогноза: коэффициент детерминации. Интерпретация значений коэффициента детерминации. Связь между коэффициентом детерминации и коэффициентом корреляции.
- Формулирование нулевой гипотезы. Ошибки первого и второго рода.
- Общая схема проверки гипотез, уровень значимости, р-значение.
- Проверка статистической значимости эконометрической модели. Понятия «общая», «объясненная» и «остаточная» сумма квадратов отклонений, «дисперсия на одну степень свободы» (средний квадрат), проверка статистической значимости модели, F-критерий Фишера
- Проверка адекватности линейной модели: таблица дисперсионного анализа.
- Условия Гаусса-Маркова, анализ остатков, понятия гомоскедастичности, гетероскедастичности, автокорреляции.
- Обнаружение автокорреляции (критерий Дарбина–Уотсона)
- Виды нелинейных уравнений регрессии: понятия «уравнение нелинейное по параметрам», «уравнение нелинейное по переменным»
- Линеаризация нелинейных моделей регрессии: понятие «линеаризация», основные типы преобразований.
- Линейное уравнение множественной регрессии: классификация переменных линейного уравнения множественной регрессии, экономический смысл параметров линейного уравнения множественной регрессии, характеристика теоретической и эмпирической моделей.
- Множественная линейная регрессия: постановка задачи оценки параметров методом наименьших квадратов, доверительный интервал для коэффициента регрессии, множественный коэффициент корреляции.
- Проверка адекватности модели множественной линейной регрессии: критерий Фишера
- Фиктивные переменные: определение «фиктивные переменные», примеры фиктивных переменных, используемых в эконометрических моделях, условие включения фиктивных переменных в модель.
- Фиктивные переменные: модель бинарной фиктивной переменной.
- Фиктивные переменные: модель сезонных колебаний.
2015-05-27
281
