2015-05-27
234
1. Предмет эконометрики.
2. Этапы эконометрического моделирования.
3. Этап предварительной обработки данных: простые статистики (показатели уровня и меры рассеяния числовой совокупности).
4. Способы отсева грубых погрешностей.
5. Способы проверки распределения на нормальность.
6. Формулы преобразования матрицы исходных данных в случае невыполнения гипотезы о нормальности распределения.
7. Выборочный парный коэффициент корреляции (формула для расчета, интерпретация).
8. Процедура проверки на значимость парных коэффициентов корреляции (t-статистика).
9. Доверительный интервал коэффициента корреляции (формула для расчета, интерпретация).
10.Выборочное корреляционное отношение (формула для расчета, интерпретация).
11.Проверка значимости корреляционного отношения (F-критерий).
12.Выборочный множественный коэффициент корреляции (формула для расчета, интерпретация).
13.Процедура проверки на значимость множественного коэффициента корреляции.
14.Коэффициент детерминации (формула для расчета, интерпретация).
|
|
|
15.Выборочный частный коэффициент корреляции (формула для расчета, интерпретация).
16.Процедура проверки на значимость выборочного частного коэффициента корреляции.
17.Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (формула для расчета, интерпретация).
18.Процедура проверки на значимость коэффициента ранговой корреляции.
19.Задачи регрессионного анализа, основные предпосылки регрессионного анализа.
20.Использование МНК для расчета оценок параметров регрессионного уравнения.
21.Упрощенные формулы для расчета оценок параметров в случае парной линейной регрессии.
22.Свойства оценок параметров, полученных по МНК.
23.Стандартизованные коэффициенты уравнения регрессии, коэффициенты эластичности (формулы для расчета, интерпретация).
24.Линеаризующие преобразования (для функций, нелинейных по факторам и для функций, нелинейных по параметрам).
25.Характеристики качества уравнения регрессии: стандартная ошибка уравнения и множественный коэффициент детерминации (формулы для расчета и интерпретация).
26.Процедура проверки значимости уравнения регрессии.
27.Процедура проверки значимости параметров уравнения регрессии.
28.Формула для расчета стандартных ошибок параметров уравнения регрессии.
29.Доверительный интервал для параметров уравнения регрессии (формула для расчета, интерпретация).
30.Построение точечных прогнозов.
31.Интервальная оценка линии регрессии (формула для расчета, интерпретация).
32.Доверительный интервал для индивидуального прогнозного значения зависимой переменной.
33.Понятие мультиколлинеарности, причины ее возникновения.
|
|
|
34.Следствия мультиколлинеарности.
35.Признаки наличия мультиколлинеарности.
36.Формальные критерии проверки наличия мультиколлинеарности.
37.Методы устранения мультиколлинеарности.
38.Критерии качества уравнения регрессии с целью сравнения подмножеств факторов.
39.«Система эконометрических уравнений». Общие понятия о системах уравнений, используемых в экономике. Структурная и приведенная форма модели. Идентификация. Оценивание параметров структурных моделей.
40. «Одномерные временные ряды».Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Коррелограмма.
41.«Моделирование временного ряда». Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.
42.«Модели временного ряда». Аддитивная модель временного ряда. Мультипликативная модель временного ряда. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний.
43.«Стационарные стохастические процессы». Эргодичность. Прцессы АRMA: модели МА, AR, ARMA. Нестационарные временные ряды. Метод разности.
44.«Изучение зависимости по временным рядам». Метод отклонения от тренда. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
45.«Системы эконометрических уравнений»: Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации.
46. «Оценивание параметров структурной модели»: Оценивание параметров структурной модели. Применение систем эконометрических уравнений. Путевой анализ.
47. «Изучение взаимосвязей по временным рядам». Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Методы исключения тенденции.
48. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках.
49. Коинтеграция временных рядов. Построенеи прогноза. Дверительный интервал прогноза
Примерный тематический план
