Записать уравнение ФПК, пояснить смысл его коэффициентов и привести условия, при котором оно существует

- уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова (уравнение ФПК) или второе уравнение Колмогорова.

Член уравнения ФПК A (t, x) описывает детерминированный снос среднего или тренд, поэтому его называют коэффициентом сноса.

Можно показать, что член B (t, x) описывает отклонение x (t) от среднего значения, поэтому его называют коэффициентом диффузии.

Если существуют эти пределы то можно записать и ур-е ФПК:

,

,

.

24. Записать распределение стационарного случайного процесса с независимыми прираще­ниями и выражение для его дисперсии.

Распределение

, где .

- дисперсия.

25. Записать дифференциальное уравнение для среднего функции F (x).

- дифференциальное уравнение для среднего функции F (x).