Пусть дана случайная величина а . Если ряд сходится абсолютно, то его сумма называется математическим ожиданием (м.о.) с.в. .
Свойства математического ожидания:
1. [ ] = , где - const;
2. [ ] = [ ];
3. [ X Y ] = [ ] [ ];
4. [ X Y ] = [ ] [ ], где и - независимые с.в.
Случайные величины и называются независимыми, если для любых , имеет место равенство .
Модой д.с.в. называется ее наиболее вероятное значение.
Медианой ряда значений < <...< , которые с.в. принимает с вероятностями , ,..., соответственно, называется значение с таким индексом , что и Это означает, что приблизительно одинаково вероятно, продолжится ли процесс после медианы или закончится до нее.
Если математическое ожидание с.в. существует, то оно называется начальным моментом [ ] порядка с.в. :
Поскольку то из существования [ ] вытекает существование [ ] и, следовательно, существование всех начальных моментов порядка меньше
Математическое ожидание с.в. является ее первым начальным моментом:
Начальные моменты, мода и медиана являются характеристиками положения случайной величины.
|
|
Начальный момент [ ] д.с.в. можно находить как вес всего графа распределения с.в. :
Рис. 47
Понятие математического ожидания случайной величины ввели в середине XVIIв. Гюйгенс и Схоутен.