1) ; (2.9)
2) ; (2.10)
3) Если Х и Y – независимые случайные величины, то
. (2.11)
Это правило распространяется на сумму нескольких случайных величин.
Для анализа степени рассеивания случайных величин удобней иметь дело с характеристикой, имеющей ту же размерность, что и сама случайная величина. Таковой является корень квадратный из дисперсии, который называется средним квадратическим отклонением или стандартом:
. (2.12)
Для суммы независимых случайных величин:
;
(2.13)