2015-06-05
220
Экзамен по эконометрике.
Билет № 33
Ф.И.О. Группа
(Впишите свою фамилию, имя и отчество, группу)
1. Теорема Гаусса-Маркова (с доказательством) в случае классической линейной регрессии с одной объясняющей переменной.
2. Фиктивные переменные для дифференциации коэффициентов наклона в множественной линейной регрессии.
3. Преобразование исходных переменных, позволяющее применить метод наименьших квадратов при наличии автокорреляции. Итеративная процедура Кокрена-Оркутта (Cochrane-Orcutt).
4. Понятие о коинтеграции временных рядов. Двухшаговая процедура Грэйнджера-Энгла по проверке коинтеграции двух временных рядов.
5. Объясните, какие проблемы имеются у модели регрессии и как их исправить.
6. Оценивается следующая модель:
Есть сведения о высокой коррелированности X1 иX3. Достаточно ли этого для того, чтобы сделать вывод о наличии мультиколлинеарности. Если да, то почему? Если нет, что необходимо сделать, чтобы проверить, есть ли она?
Заведующий кафедрой Канторович Г.Г.
