2015-06-24
1342
Цели управления рисками: избежать риска; удержать риск за инвестором; перевести риск на третье лицо. Принципы управления рисками: нельзя рисковать больше, чем может позволить собственный капитал; просчитывать последствия риска; тщательно нельзя рисковать многим ради малого. Этапы управления риском: определение сферы риска; количественная оценка риска; разработка программы мероприятий по снижению рисков; мониторинг (отслеживание) рисков. Основные способы снижения риска: - диверсификация (размещение в кредитном или инвестиционном портфеле различных по уровню доходности и степени риска активов); - лимитирование – установление лимита (предельных сумм кредитования, расходов и т.п.); - самострахование – создание резервных и страховых фондов за счет кредитной организации;- страхование – перенесение части риска на страховую компанию, которая возмещает полностью или частично ущерб кредитору при возникновении страхового случая; - хеджирование; - оценка кредитоспособности заемщика как способ снижения кредитного риска. - создание резервов на возможные потери.
Процентный риск представляет собой вероятность фин потерь в рез-те изм-ия уровня %-ых ставок. Применительно к ком банкам %-ый риск м.б. определен как риск сокращения чистого дохода банка вплоть до потери ст-ти его капитала вследствие изменения уровня %-ых ставок, результатом кот-го может стать превышение средней ст-ти привлеч-х над размещенными средствами. Т.о., %-ый риск отражает уровень подверженности фин состояния кредитной орг-и неблагоприятным изменениям %-ых ставок. Принятие на себя %-го риска является абсолютно нормальным для ком банка и может выступить важным источником получения доп прибыли. %-ый риск возникает в результате неопределенности инф-и относительно будущего состояния ден рынка, а также изм-я макроэкономических показателей (темпы инфляции, размер бюджетного дефицита, темпы роста внутреннего национального продукта). К факторам %-го риска относится также и фин устойчивость ком банка. Оценка %-го риска с точки зрения перспективы получения дохода осуществляется при помощи такого показателя, как уровень процентной маржи. %-ая маржа представляет собой разницу между %-ым доходом от активов, приносящих доход, и %-ым расходом по обязательствам банка. Валютный риск – это риск потерь при покупке-продаже иностранной валюты по разным курсам. Вал-е риски обычно управляются в банках различ-и методами. Первым шагом к управлению вал-ми рисками внутри структуры банка явл-ся установление лимитов на валютные операции. Так, например, очень распространены следующие виды лимитов: 1. Лимиты на иностранные гос-ва (устан-ся максимально возможные суммы для операций в теч-е дня с клиентами и контрпартнерами в сумме из каждой конкретной страны). 2. Лимиты на операции с контрпартнерами и клиентами (устанавливается максимально возможная сумма для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов). 3. Лимит инструментария (установление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли). 4. Устан-ие лимитов на каждый день и каждого дилера (обычно устан-ся размер макс-но возм-й открытой позиции по торгуемым иностранным валютам, возможный доля переноса на следующий рабочий день для каждого конкретного дилера и каждого конкретного инструмента). 5. Лимит убытков (устанавливается максимально возможный размер убытков, после достижения которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками). Кроме лимитов в мировой практике применяются следующие методы валютных рисков: - взаимный зачет покупки-продажи валюты по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг», где с помощью вычета поступления валюты из величины её оттока банк имеет возможность оказывать влияние на их размер и соответственно на свои риски; - использование метода «неттинга», который заключается в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнения;
- приобретение доп инф-и путем приобретения информ-ых продуктов, специализ-ых фирм в режиме реального времени отображающих движение вал-х курсов и последнюю информацию; - тщательное изучение и анализ валютных рынков на ежедневной основе.
