Управление риском ликвидности

Важное значение в процессе регулирования деятельности банков имеет

поддержание их ликвидности. Ликвидность банка состоит в его возможности

своевременно выполнять свои обязательства перед клиентурой и другими

контрагентами. Для характеристики ликвидности банка Центральный банк России

рекомендует применение норматива, который рассчитывается как отношение

капитала банка к его обязательствам.

Второй способ, предлагаемый ЦБ РФ предусматривает для определения ликвидности

рассматривать отношение суммы выданных кредитов к сумме остатков на

расчетных, текущих счетах, во вкладах и депозитах.

Третий способ предполагает сопоставление данных об оборотах по кредитным

вложениям и по требованиям к банку за анализируемый период.

В России риск ликвидности связан с тем, что банк может оказаться не в

состоянии выполнить свои обязательства в надлежащий срок, что становится в

последнее время все более актуальным.

Данный риск возникает из - за того, что денежные средства по активам и

пассивам не совпадают по структуре и по срокам.

К факторам, увеличивающим риск ликвидности, относятся:

Ø подрыв доверия к банку, связанный с его трудностями или другими

причинами;

Ø зависимость от одного рынка или малого количества контрагентов

по депозитам;

Ø превышение объема вкладов по текущим счетам над объемом срочных

вкладов;

Ø неустойчивость финансовых рынков;

Ø значительный объем краткосрочных займов или долгосрочных ссуд.

Факторами, снижающими риск ликвидности, выступают:

ü возможность получения средств у родственных организаций;

ü поддержание на высоком уровне ликвидных средств (наличности, средств

“до востребования”, легкореализуемых ценных бумаг);

ü государственное страхование депозитов;

ü поддержание жесткой структуры совпадения сроков погашения по активам

и пассивам.