2015-10-13
262
ДИНАМИКЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Предлагается:
1) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение простой скользящей средней методом крайних точек: SMA=kt+b;
2) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение взвешенной скользящей средней методом крайних точек: WMA=kt+b;
3) определить при помощи метода суммирования абсолютных ошибок величину погрешности полученной в результате расчетов моделей скользящих средних;
4) провести анализ полученных результатов.
В качестве значения порядка скользящих средних выбрать m=3. Для взвешенной скользящей средней выбрать следующие значения весов (в соответствии с порядком члена временного ряда – самое большое значение w i соответствует текущему значению у i, чем меньше значение w i, тем дальше в прошлом от текущего значения у i находится член временного ряда): w 1 =0,1, w 2 =0,3, w 3 =0,6.
Исходные данные представлены в таблице 2.2.
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
|
|
|
СРАВНЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ПРОСТОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ И МЕТОДА КРАЙНИХ ТОЧЕК
ДИНАМИКЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Предлагается:
1) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение простой скользящей средней: SMA=kt+b;
2) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение линейной модели методом крайних точек: у=kt+b;
3) определить при помощи метода суммирования абсолютных ошибок величину погрешности полученной в результате расчетов моделей скользящих средних и методом крайних точек;
4) провести анализ полученных результатов.
В качестве значения порядка простой скользящей средней выбрать m=3.
Исходные данные представлены в таблице 2.5.
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
Таблица 2.5
| № члена временного ряда, t | значение члена временного ряда, у(t) | ||||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | |
| -5 | -2 | -1 | |||
| -2 | -1 | ||||
| -2 | -1 | ||||
| -1 | -3 | -2 | |||
| -1 | |||||
| -2 | -3 | -5 |
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИНОМА
Предлагается:
1) по заданному ряду значений исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение полинома 3 порядка: p(t)=k 3 t 3 +k 2 t 2 +k 1 t+b;
2) по формуле построения полинома определить прогнозное значение исследуемого финансового процесса у(t).
Исходные данные представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
| № члена временного ряда, t | значение члена временного ряда, у(t) | ||||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | |
| 4,50 | 2,00 | 0,00 | -3,00 | 2,05 | |
| 8,00 | 7,50 | 9,50 | -15,50 | 3,10 | |
| 12,50 | 15,00 | 23,00 | -42,00 | 4,65 | |
| 18,00 | 24,50 | 40,50 | -82,50 | 6,70 | |
| 24,50 | 36,00 | 62,00 | -137,00 | 9,25 | |
| 32,00 | 49,50 | 87,50 | -205,50 | 12,30 | |
| 40,50 | 65,00 | 117,00 | -288,00 | 15,85 | |
| 50,00 | 82,50 | 150,50 | -384,50 | 19,90 | |
| 60,50 | 102,00 | 188,00 | -495,00 | 24,45 |
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
|
|
|
