Валютные операции, их классификация и характеристика

Для проведения валютных операции банку нужна валютная лицензия.

Условием получения валютной лицензии является выполнение банком функций агента валютного контроля. Как агент валютного контроля КБ предоставляет в ЦБ регулярную отчетность по валютным операциям клиентов.

Классификация валютных операций:

Международные расчеты и гарантии (клиентские) (документарные операции) (переводы, аккредитивы, инкассо по экспортно-импортным операциям в ин. валюте). Международные расчеты регулируются международными правилами безналичных расчетов, а не нац. законодательством. Это правила и обычаи, которые существуют в письменном виде. Международная торговая палата обобщила правила и разработала унифицированные правила и обычаи (УОП …).

Неторговые валютные операции банков (могут быть межбанковские) (неторговые вал. операции ориентированы на физ.лиц):

Купля-продажа наличной иностранной валюты

Операции с валютными банковскими картами

Прием на инкассо наличных денежных знаков в ин. валюте

Конверсионные валютные операции (купля-продажа безналичной ин. валюты на валютном рынке) (валютообменные валютные операции) Могут быть клиентскими, межбанковскими:

Сделки с «немедленной» (наличные, кассовые или текущие сделки) поставкой валюты

Т (transaction day, заключение сделки с принятием обязательств)+0 (кол-во дней, которые отделяют дату транзакции от даты поставки) – «сегодня» (today)

T+1 – tomorrow, «завтра»

T+2 – на 2-й рабочий банковский день после заключения сделки, spot

Срочные валютные сделки - если дата валютирования по купле-продаже валюты больше, чем 2-й рабочий банковский день. Сделки, которые заключаются сегодня, все условия сделки оговаривается сегодня, но пред оплат не происходит, исполняются в будущем. Это сделки, заключаемые на срок.

Срочные сделки:

Форвардные валютные сделки

Фьючерс

Опцион

Своп

Депозитно-кредитные валютные операции (могут быть клиентские и межбанковские) (1 дн, 3, 7, 1 мес, ставки привлечения и размещения, даты валютирования: tom, spot) –

Арбитражные (клиентские и межбанковские)– заключение краткосрочных сделок с целью получения прибыли на разнице в курсах валют и/или % ставках.

Классический пространственных арбитраж – получение прибыли на разнице в курсах одной и той же валюты в разных местах или на разных рынках. Он практически безрисковый.

Временной валютный арбитраж, который базируется на изменении курсов валют во времени.

Процентный – спекулятивные операции по получению прибыли от разницы в % ставках по одной валюте.

Валютно-процентный арбитраж – получение прибыли на разнице в % ставках в разных валютах.

Конверсионные могут быть биржевые и внебиржевые.

Помимо классификации сделок по их экономическому содержанию выделяют:

Клиентские и межбанковские

Биржевые и внебиржевые

Между резидентами и с нерезидентом